Сравнение AVDV с SCHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).
AVDV и SCHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDV и SCHC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDV и SCHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 7.34% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.16% | 37.59% | 1.97% | 14.36% | -21.74% | 12.02% | 10.48% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 3.16%.
AVDV
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- —
SCHC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 35.06%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDV и SCHC
AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.
Доходность на риск
AVDV vs. SCHC — Ранг доходности на риск
AVDV
SCHC
Сравнение AVDV c SCHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDV | SCHC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.69 | 2.02 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 2.69 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.40 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 2.85 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 11.19 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDV | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 2.02 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.37 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.38 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между AVDV и SCHC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и SCHC
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности SCHC в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.97% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.55% | 3.66% | 3.72% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.73% | 2.01% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок AVDV и SCHC
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, примерно равная максимальной просадке SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и SCHC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDV | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -43.94% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -12.48% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -36.48% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -8.87% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -10.13% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.17% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и SCHC
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеют волатильность 7.51% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDV | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 7.41% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 11.86% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 17.43% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.33% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 17.88% | +1.88% |