PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с ROL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с ROL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while ROL (Rollins, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, AVDV returned 13.63%/yr vs 8.61%/yr for ROL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и ROL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Rollins, Inc. (ROL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у ROL с доходностью -20.87%.

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
0.12%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

ROL

1 день
0.30%
1 месяц
-11.66%
С начала года
-20.87%
6 месяцев
-20.91%
1 год
-16.00%
3 года*
6.26%
5 лет*
8.61%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и ROL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%
ROL
Rollins, Inc.		-20.87%31.06%7.56%21.19%8.10%-11.43%78.47%-2.05%

Correlation

The correlation between AVDV and ROL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.27

The correlation between AVDV and ROL shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Rollins, Inc.

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с ROL:
ROL с RTOROL с POOLROL с CPRTROL с SPYROL с VOOROL с VROL с ORLY

Доходность на риск

AVDV vs. ROL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ROL
Ранг доходности на риск ROL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c ROL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Rollins, Inc. (ROL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDVROLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
-0.69

+3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
-0.82

+4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.89

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

-0.54

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

-1.58

+14.02

AVDV vs. ROL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа ROL равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и ROL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDV и ROL

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки ROL в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и ROL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVROLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-57.27%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-30.90%

+17.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-30.90%

+16.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-30.90%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-27.60%

+25.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-12.14%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

10.53%

-7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и ROL

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 6.26%, в то время как у Rollins, Inc. (ROL) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVROLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

9.24%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

18.67%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

24.16%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

24.59%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

25.04%

-5.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и ROL

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности ROL в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROL
Rollins, Inc.		1.51%1.13%1.33%1.24%1.18%1.23%0.84%1.42%1.03%1.20%1.18%1.62%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and ROL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROL has higher volatility (9.24%) compared to AVDV (6.26%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs ROL's -57.27%.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и ROL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор