Сравнение AVDV с ISCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF).
AVDV и ISCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDV и ISCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDV и ISCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 2.60% | 33.65% | 4.75% | 11.50% | -15.07% | 13.31% | 7.65% | 11.99% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у ISCF с доходностью 2.60%.
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
ISCF
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDV и ISCF
AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ISCF в 0.40%.
Доходность на риск
AVDV vs. ISCF — Ранг доходности на риск
AVDV
ISCF
Сравнение AVDV c ISCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDV | ISCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 1.85 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.49 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.37 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.77 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 10.60 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDV | ISCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 1.85 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.46 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.47 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между AVDV и ISCF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и ISCF
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности ISCF в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 3.66% | 3.76% | 4.29% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.30% | 2.87% | 2.14% | 1.97% | 2.89% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок AVDV и ISCF
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и ISCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDV | ISCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -40.79% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -11.34% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -30.70% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -6.88% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -8.23% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.96% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и ISCF
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDV | ISCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.11% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 10.95% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 17.01% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 16.53% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 17.33% | +2.43% |