PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с FDTS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. AVDV is actively managed, while FDTS is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.10%/yr vs 9.88%/yr for FDTS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDV показывает доходность 12.92%, а FDTS немного выше – 12.94%.

AVDV

1 день
-3.19%
1 месяц
-2.06%
С начала года
12.92%
6 месяцев
15.80%
1 год
39.70%
3 года*
26.89%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—

FDTS

1 день
-4.25%
1 месяц
-8.71%
С начала года
12.94%
6 месяцев
14.98%
1 год
39.31%
3 года*
23.77%
5 лет*
9.88%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и FDTS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.92%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		12.94%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%11.17%

Correlation

The correlation between AVDV and FDTS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.69

The correlation between AVDV and FDTS shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVDV и FDTS

Секторы
AVDV
FDTS

Сырьевые материалы

22.5%
11.2%

Промышленность

21.3%
23.0%

Потребительский циклический сектор

14.4%
18.4%

Финансовые услуги

13.7%
11.7%

Энергетика

10.8%
4.3%

Технологии

6.4%
13.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.0%

Здравоохранение

2.1%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.0%

Коммунальные услуги

1.7%
2.7%

Недвижимость

1.1%
4.3%

Сырьевые материалы

AVDV
22.5%
FDTS
11.2%

Промышленность

AVDV
21.3%
FDTS
23.0%

Потребительский циклический сектор

AVDV
14.4%
FDTS
18.4%

Финансовые услуги

AVDV
13.7%
FDTS
11.7%

Энергетика

AVDV
10.8%
FDTS
4.3%

Технологии

AVDV
6.4%
FDTS
13.4%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
FDTS
5.0%

Здравоохранение

AVDV
2.1%
FDTS
3.0%

Коммуникационные услуги

AVDV
2.0%
FDTS
3.0%

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
FDTS
2.7%

Недвижимость

AVDV
1.1%
FDTS
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMV

Доходность на риск

AVDV vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVFDTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.24

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.92

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.13

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

11.23

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTS равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVFDTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.24

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.34

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.36

+0.41

Просадки

Сравнение просадок AVDV и FDTS

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и FDTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-51.26%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-12.61%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-13.19%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-33.11%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-9.45%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-10.65%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.51%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и FDTS

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 5.49%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.35%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

14.80%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

17.60%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

29.34%

-11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

24.89%

-5.13%

Сравнение комиссий AVDV и FDTS

AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и FDTS

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности FDTS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.66%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and FDTS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (7.35%) compared to AVDV (5.49%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs FDTS's -51.26%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.10% vs 9.88% for FDTS. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.10% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

AVDV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.66% for FDTS.

They also come from different issuers: Avantis and First Trust. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.80% for FDTS.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и FDTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор