Сравнение AVDV с ETHA
AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. AVDV is actively managed, while ETHA is passively managed. Over the past year, AVDV returned 41.91% vs -34.33% for ETHA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности AVDV и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -43.96%.
AVDV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 41.91%
- 3 года*
- 26.72%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVDV и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 14.99% | 49.37% | -0.92% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between AVDV and ETHA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDV vs. ETHA — Ранг доходности на риск
AVDV
ETHA
Сравнение AVDV c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDV | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.94 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -0.57 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | -0.98 | +13.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDV и ETHA
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDV | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -67.56% | +24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -67.56% | +54.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -65.65% | +63.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -33.25% | +26.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 39.22% | -35.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и ETHA
Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 6.26%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDV | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 17.30% | -11.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 46.58% | -32.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 69.29% | -53.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 72.65% | -55.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 72.65% | -52.88% |
Сравнение комиссий AVDV и ETHA
AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и ETHA
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.11% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVDV and ETHA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to AVDV (6.26%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs ETHA's -67.56%.
On 1-year performance, AVDV leads with 41.91% vs -34.33% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVDV has performed better with a 41.91% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.
AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.00% for ETHA.
AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while ETHA is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.25% for ETHA.
AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVDV и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор