PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDV с DFISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).

AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDV и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDV и DFISX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		1.00%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%11.82%

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%.

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—

DFISX

1 день
3.03%
1 месяц
-7.73%
С начала года
1.00%
6 месяцев
5.20%
1 год
30.54%
3 года*
15.42%
5 лет*
6.89%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с VTMGXDFISX с DFISDFISX с VTIAXDFISX с FNDCDFISX с DFIVXDFISX с VFSAX

Сравнение комиссий AVDV и DFISX

AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.

DFISX
DFA International Small Company Portfolio
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

AVDV vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVDFISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

1.99

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.56

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.39

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

2.34

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.10

9.16

+6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа DFISX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVDFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.99

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.44

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.45

+0.31

Корреляция

Корреляция между AVDV и DFISX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и DFISX

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DFISX в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		3.11%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%

Просадки

Сравнение просадок AVDV и DFISX

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и DFISX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDVDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-60.66%

+17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-11.96%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-35.06%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-9.09%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-11.69%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.05%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и DFISX

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDVDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

6.81%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

10.46%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

15.63%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

15.80%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

16.13%

+3.63%