PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с DFISX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and DFISX (DFA International Small Company Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, AVDV returned 13.10%/yr vs 6.98%/yr for DFISX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.39%/yr for DFISX.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 9.02%.

AVDV

1 день
-3.19%
1 месяц
-2.06%
С начала года
12.92%
6 месяцев
15.80%
1 год
39.70%
3 года*
26.89%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—

DFISX

1 день
0.43%
1 месяц
-0.04%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.89%
1 год
24.90%
3 года*
18.63%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и DFISX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.92%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		9.02%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%11.82%

Correlation

The correlation between AVDV and DFISX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between AVDV and DFISX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с DFISDFISX с VTMGXDFISX с FNDCDFISX с VTIAXDFISX с DFIVXDFISX с VFSAX

Доходность на риск

AVDV vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVDFISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.83

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.60

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.10

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

7.74

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа DFISX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVDFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.83

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.44

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.46

+0.31

Просадки

Сравнение просадок AVDV и DFISX

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и DFISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-60.66%

+17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-11.96%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-13.68%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-35.06%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-1.87%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-11.64%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.24%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и DFISX

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.84%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

11.04%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

13.73%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

15.89%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

16.19%

+3.57%

Сравнение комиссий AVDV и DFISX

AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и DFISX

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности DFISX в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		2.88%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVDV and DFISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDV has higher volatility (5.49%) compared to DFISX (3.84%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs DFISX's -60.66%.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и DFISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор