PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDV с AVGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).

AVDV и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDV и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDV и AVGE

2026 (YTD)2025202420232022
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%18.18%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		3.32%20.84%13.96%19.04%11.18%

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у AVGE с доходностью 3.32%.

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—

AVGE

1 день
0.66%
1 месяц
-4.42%
С начала года
3.32%
6 месяцев
7.02%
1 год
26.34%
3 года*
17.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с AVUVAVGE с VTIAVGE с DGEIX

Сравнение комиссий AVDV и AVGE

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF

Доходность на риск

AVDV vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVAVGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

1.54

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.16

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.33

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

2.13

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.10

10.15

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа AVGE равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.54

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.30

-0.54

Корреляция

Корреляция между AVDV и AVGE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и AVGE

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности AVGE в 1.80%

TTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.80%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVDV и AVGE

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и AVGE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDVAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-17.13%

-25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-12.63%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-5.36%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-2.49%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.65%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и AVGE

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDVAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.73%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

9.86%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

17.22%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

15.29%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

15.29%

+4.47%