PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с AVGE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVDV returned 26.89%/yr vs 20.53%/yr for AVGE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDV показывает доходность 12.92%, а AVGE немного выше – 13.09%.

AVDV

1 день
-3.19%
1 месяц
-2.06%
С начала года
12.92%
6 месяцев
15.80%
1 год
39.70%
3 года*
26.89%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—

AVGE

1 день
-2.63%
1 месяц
-0.61%
С начала года
13.09%
6 месяцев
13.81%
1 год
31.15%
3 года*
20.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и AVGE

2026 (YTD)2025202420232022
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.92%49.37%8.67%16.85%18.18%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		13.09%20.84%13.96%19.04%11.18%

Correlation

The correlation between AVDV and AVGE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.81

The correlation between AVDV and AVGE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDV и AVGE

Секторы
AVDV
AVGE

Сырьевые материалы

22.5%
5.3%

Промышленность

21.3%
13.7%

Потребительский циклический сектор

14.4%
11.9%

Финансовые услуги

13.7%
18.0%

Энергетика

10.8%
8.8%

Технологии

6.4%
19.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.7%

Здравоохранение

2.1%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
6.9%

Коммунальные услуги

1.7%
2.1%

Недвижимость

1.1%
3.5%

Сырьевые материалы

AVDV
22.5%
AVGE
5.3%

Промышленность

AVDV
21.3%
AVGE
13.7%

Потребительский циклический сектор

AVDV
14.4%
AVGE
11.9%

Финансовые услуги

AVDV
13.7%
AVGE
18.0%

Энергетика

AVDV
10.8%
AVGE
8.8%

Технологии

AVDV
6.4%
AVGE
19.1%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
AVGE
4.7%

Здравоохранение

AVDV
2.1%
AVGE
6.0%

Коммуникационные услуги

AVDV
2.0%
AVGE
6.9%

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
AVGE
2.1%

Недвижимость

AVDV
1.1%
AVGE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX

Доходность на риск

AVDV vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.45

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.34

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.64

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

15.51

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGE равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.43

-0.66

Просадки

Сравнение просадок AVDV и AVGE

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-17.13%

-25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-8.60%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-17.13%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-2.72%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-2.41%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.01%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и AVGE

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.19%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

10.08%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

12.76%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

15.25%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

15.25%

+4.51%

Сравнение комиссий AVDV и AVGE

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и AVGE

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности AVGE в 1.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.65%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and AVGE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (5.49%) compared to AVGE (4.19%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs AVGE's -17.13%.

On 3-year performance, AVDV leads with 26.89% vs 20.53% for AVGE. On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVGE has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDV has performed better with a 26.89% return vs 20.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.65% for AVGE.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while AVGE is Global Equities. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.23% for AVGE.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор