Сравнение AVDV с AVEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).
AVDV и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDV и AVEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDV и AVEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 7.34% | 49.37% | 8.67% | 12.32% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 1.76% | 19.80% | 2.91% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 1.76%.
AVDV
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- —
AVEE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDV и AVEE
AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.
Доходность на риск
AVDV vs. AVEE — Ранг доходности на риск
AVDV
AVEE
Сравнение AVDV c AVEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDV | AVEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.69 | 1.28 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 1.73 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.25 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 1.88 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 6.59 | +8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDV | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 1.28 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между AVDV и AVEE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и AVEE
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности AVEE в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.97% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.27% | 2.25% | 3.26% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVDV и AVEE
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и AVEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDV | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -20.21% | -22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -10.86% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -8.24% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -3.79% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.45% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и AVEE
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеют волатильность 7.51% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDV | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 7.64% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 11.98% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 17.28% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 16.02% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 16.02% | +3.74% |