Сравнение AVDS с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
AVDS и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDS и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDS и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 5.27% | 38.18% | 3.20% | 3.79% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDS показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.
AVDS
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDS и IDV
AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
AVDS vs. IDV — Ранг доходности на риск
AVDS
IDV
Сравнение AVDS c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDS | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 2.86 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 3.56 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.58 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 4.18 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 18.52 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDS | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.86 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.21 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между AVDS и IDV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDS и IDV
Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 2.30% | 2.37% | 3.07% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок AVDS и IDV
Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDS | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -70.14% | +56.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -10.76% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -4.37% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -15.53% | +12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.43% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDS и IDV
Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что AVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDS | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.99% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 9.93% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 15.61% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 15.48% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 17.96% | -2.74% |