PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDS с IDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. AVDS is actively managed, while IDV is passively managed. Over the past year, AVDS returned 32.62% vs 36.98% for IDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AVDS charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности AVDS и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDS показывает доходность 12.02%, а IDV немного выше – 12.32%.

AVDS

1 день
-1.09%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.02%
6 месяцев
15.40%
1 год
32.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDV

1 день
-1.09%
1 месяц
0.90%
С начала года
12.32%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.98%
3 года*
25.10%
5 лет*
11.95%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDS и IDV

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		12.02%38.18%3.20%3.79%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.32%52.16%4.00%5.61%

Correlation

The correlation between AVDS and IDV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2023 г.

0.81

The correlation between AVDS and IDV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDS и IDV

Секторы
AVDS
IDV

Промышленность

22.6%
6.7%

Сырьевые материалы

17.0%
5.8%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.6%

Финансовые услуги

12.1%
30.1%

Технологии

9.7%
0.9%

Энергетика

6.1%
15.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
7.2%

Здравоохранение

4.5%

-

Недвижимость

3.2%
2.4%

Коммунальные услуги

3.2%
11.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
10.0%

Промышленность

AVDS
22.6%
IDV
6.7%

Сырьевые материалы

AVDS
17.0%
IDV
5.8%

Потребительский циклический сектор

AVDS
12.8%
IDV
9.6%

Финансовые услуги

AVDS
12.1%
IDV
30.1%

Технологии

AVDS
9.7%
IDV
0.9%

Энергетика

AVDS
6.1%
IDV
15.6%

Потребительский защитный сектор

AVDS
5.1%
IDV
7.2%

Здравоохранение

AVDS
4.5%
IDV

-

Недвижимость

AVDS
3.2%
IDV
2.4%

Коммунальные услуги

AVDS
3.2%
IDV
11.8%

Коммуникационные услуги

AVDS
2.9%
IDV
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

AVDS vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.90

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.75

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.36

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

16.67

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.90

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.22

+1.05

Просадки

Сравнение просадок AVDS и IDV

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDSIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-70.14%

+56.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-8.52%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-2.80%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-15.40%

+12.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.22%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и IDV

Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 4.46% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDSIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.32%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

10.60%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

12.85%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

15.54%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

17.94%

-2.58%

Сравнение комиссий AVDS и IDV

AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и IDV

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности IDV в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.16%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

AVDS and IDV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDS has higher volatility (4.46%) compared to IDV (4.32%). In terms of maximum drawdown, AVDS dropped -13.51% vs IDV's -70.14%.

On 1-year performance, IDV leads with 36.98% vs 32.62% for AVDS. On fees, AVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDV has performed better with a 36.98% return vs 32.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 2.16% for AVDS.

AVDS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IDV is Global Equities. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.30% for AVDS and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDS и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор