PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с DXIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDS с DXIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV).

AVDS и DXIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDS и DXIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDS и DXIV

2026 (YTD)20252024
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.97%38.18%-3.03%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		4.02%39.12%-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у DXIV с доходностью 4.02%.

AVDS

1 день
3.25%
1 месяц
-9.50%
С начала года
2.97%
6 месяцев
7.76%
1 год
35.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXIV

1 день
2.83%
1 месяц
-7.40%
С начала года
4.02%
6 месяцев
10.85%
1 год
33.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Dimensional International Vector Equity ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC
Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFIVDXIV с CGVIXDXIV с DFAWDXIV с AVIV

Сравнение комиссий AVDS и DXIV

И AVDS, и DXIV имеют комиссию равную 0.30%.

AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF

Доходность на риск

AVDS vs. DXIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c DXIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSDXIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

2.04

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.76

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.95

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

11.97

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. DXIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXIV равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSDXIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.04

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.53

-0.41

Корреляция

Корреляция между AVDS и DXIV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и DXIV

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности DXIV в 2.44%

TTM202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.35%2.37%3.07%0.72%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.44%2.50%0.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVDS и DXIV

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, примерно равная максимальной просадке DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и DXIV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDSDXIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-13.71%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.05%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-7.40%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-2.47%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.73%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и DXIV

Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что AVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDSDXIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

6.95%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.28%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

16.63%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

15.41%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

15.41%

-0.23%