PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с DXIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDS с DXIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVDS returned 32.62% vs 29.75% for DXIV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVDS и DXIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у DXIV с доходностью 10.82%.

AVDS

1 день
-1.09%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.02%
6 месяцев
15.40%
1 год
32.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXIV

1 день
-0.63%
1 месяц
2.94%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.26%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDS и DXIV

2026 (YTD)20252024
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		12.02%38.18%-3.03%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		10.82%39.12%-4.40%

Correlation

The correlation between AVDS and DXIV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.94

The correlation between AVDS and DXIV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDS и DXIV

Секторы
AVDS
DXIV

Промышленность

22.6%
19.0%

Сырьевые материалы

17.0%
12.6%

Потребительский циклический сектор

12.8%
11.3%

Финансовые услуги

12.1%
17.6%

Технологии

9.7%
7.3%

Энергетика

6.1%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.5%

Здравоохранение

4.5%
6.6%

Недвижимость

3.2%
1.6%

Коммунальные услуги

3.2%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
5.3%

Промышленность

AVDS
22.6%
DXIV
19.0%

Сырьевые материалы

AVDS
17.0%
DXIV
12.6%

Потребительский циклический сектор

AVDS
12.8%
DXIV
11.3%

Финансовые услуги

AVDS
12.1%
DXIV
17.6%

Технологии

AVDS
9.7%
DXIV
7.3%

Энергетика

AVDS
6.1%
DXIV
9.8%

Потребительский защитный сектор

AVDS
5.1%
DXIV
6.5%

Здравоохранение

AVDS
4.5%
DXIV
6.6%

Недвижимость

AVDS
3.2%
DXIV
1.6%

Коммунальные услуги

AVDS
3.2%
DXIV
2.5%

Коммуникационные услуги

AVDS
2.9%
DXIV
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Dimensional International Vector Equity ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC
Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFAW

Доходность на риск

AVDS vs. DXIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c DXIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSDXIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.22

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.02

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.76

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

10.91

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. DXIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXIV равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSDXIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.22

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.66

-0.40

Просадки

Сравнение просадок AVDS и DXIV

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, примерно равная максимальной просадке DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и DXIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDSDXIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-13.71%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-10.84%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.35%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-2.47%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.73%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и DXIV

Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что AVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDSDXIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.89%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

11.08%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

13.50%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

15.39%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

15.39%

-0.03%

Сравнение комиссий AVDS и DXIV

И AVDS, и DXIV имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и DXIV

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности DXIV в 2.29%

ПозицияTTM202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.16%2.37%3.07%0.72%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.29%2.50%0.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVDS and DXIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDS has higher volatility (4.46%) compared to DXIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, AVDS dropped -13.51% vs DXIV's -13.71%.

On 1-year performance, AVDS leads with 32.62% vs 29.75% for DXIV. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, DXIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDS has performed better with a 32.62% return vs 29.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDS and DXIV have the same expense ratio: 0.30% per year.

DXIV has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 2.16% for AVDS.

They also come from different issuers: Avantis and Dimensional Fund Advisors.

DXIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDS и DXIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор