PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с AVTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDS с AVTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) are both exchange-traded funds - AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDS charges 0.30%/yr vs 0.22%/yr for AVTM.

Доходность

Сравнение доходности AVDS и AVTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVDS

1 день
-1.09%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.02%
6 месяцев
15.40%
1 год
32.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVTM

1 день
-0.65%
1 месяц
5.45%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDS и AVTM

2026 (YTD)
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		5.18%
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		9.06%

Correlation

The correlation between AVDS and AVTM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

0.77

Сравнение распределения секторов AVDS и AVTM

Секторы
AVDS
AVTM

Промышленность

22.6%
11.9%

Сырьевые материалы

17.0%
2.7%

Потребительский циклический сектор

12.8%
11.0%

Финансовые услуги

12.1%
16.6%

Технологии

9.7%
31.0%

Энергетика

6.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.2%

Здравоохранение

4.5%
6.4%

Недвижимость

3.2%
0.2%

Коммунальные услуги

3.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
10.2%

Промышленность

AVDS
22.6%
AVTM
11.9%

Сырьевые материалы

AVDS
17.0%
AVTM
2.7%

Потребительский циклический сектор

AVDS
12.8%
AVTM
11.0%

Финансовые услуги

AVDS
12.1%
AVTM
16.6%

Технологии

AVDS
9.7%
AVTM
31.0%

Энергетика

AVDS
6.1%
AVTM
4.2%

Потребительский защитный сектор

AVDS
5.1%
AVTM
4.2%

Здравоохранение

AVDS
4.5%
AVTM
6.4%

Недвижимость

AVDS
3.2%
AVTM
0.2%

Коммунальные услуги

AVDS
3.2%
AVTM
1.8%

Коммуникационные услуги

AVDS
2.9%
AVTM
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Avantis Total Equity Markets ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC
Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с AVGVAVTM с VTIAVTM с VEGAAVTM с AVUSAVTM с LENS

Доходность на риск

AVDS vs. AVTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVTM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c AVTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSAVTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. AVTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSAVTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.88

-0.62

Просадки

Сравнение просадок AVDS и AVTM

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки AVTM в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и AVTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDSAVTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-9.21%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.65%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-2.08%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и AVTM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDSAVTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

15.88%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

15.88%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

15.88%

-0.52%

Сравнение комиссий AVDS и AVTM

AVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVTM в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и AVTM

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности AVTM в 0.08%

ПозицияTTM202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.16%2.37%3.07%0.72%
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.08%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDS and AVTM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for AVDS.

AVDS has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.08% for AVTM.

AVDS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while AVTM is Global Equities. Their fees differ too: 0.30% for AVDS and 0.22% for AVTM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDS и AVTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор