PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDS с AVNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVNM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVDS returned 32.55% vs 35.57% for AVNM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AVDS charges 0.30%/yr vs 0.31%/yr for AVNM.

Доходность

Сравнение доходности AVDS и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у AVNM с доходностью 15.19%.

AVDS

1 день
0.65%
1 месяц
2.23%
С начала года
12.75%
6 месяцев
15.97%
1 год
32.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVNM

1 день
0.33%
1 месяц
3.13%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.22%
1 год
35.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDS и AVNM

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		12.75%38.18%3.20%3.79%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		15.19%38.30%5.52%4.32%

Correlation

The correlation between AVDS and AVNM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2023 г.

0.94

The correlation between AVDS and AVNM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDS и AVNM

Секторы
AVDS
AVNM

Промышленность

22.6%
17.1%

Сырьевые материалы

17.0%
11.7%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.0%

Финансовые услуги

12.1%
23.2%

Технологии

9.7%
12.5%

Энергетика

6.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.9%

Здравоохранение

4.5%
4.4%

Недвижимость

3.2%
1.7%

Коммунальные услуги

3.2%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.3%

Промышленность

AVDS
22.6%
AVNM
17.1%

Сырьевые материалы

AVDS
17.0%
AVNM
11.7%

Потребительский циклический сектор

AVDS
12.8%
AVNM
10.0%

Финансовые услуги

AVDS
12.1%
AVNM
23.2%

Технологии

AVDS
9.7%
AVNM
12.5%

Энергетика

AVDS
6.1%
AVNM
8.3%

Потребительский защитный сектор

AVDS
5.1%
AVNM
3.9%

Здравоохранение

AVDS
4.5%
AVNM
4.4%

Недвижимость

AVDS
3.2%
AVNM
1.7%

Коммунальные услуги

AVDS
3.2%
AVNM
2.9%

Коммуникационные услуги

AVDS
2.9%
AVNM
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с DFISAVDS с AVUVAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с DFAX

Доходность на риск

AVDS vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSAVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.41

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.23

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.08

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

12.04

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSAVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.41

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.54

-0.27

Просадки

Сравнение просадок AVDS и AVNM

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, примерно равная максимальной просадке AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и AVNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDSAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-14.03%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.59%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.81%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-2.55%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.96%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и AVNM

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) составляет 4.37%, в то время как у Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что AVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDSAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.02%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

12.59%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

14.81%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

14.85%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

14.85%

+0.50%

Сравнение комиссий AVDS и AVNM

AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVNM в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и AVNM

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности AVNM в 2.50%

ПозицияTTM202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.14%2.37%3.07%0.72%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.50%2.76%3.51%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVDS and AVNM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVNM has higher volatility (5.02%) compared to AVDS (4.37%). In terms of maximum drawdown, AVDS dropped -13.51% vs AVNM's -14.03%.

On 1-year performance, AVNM leads with 35.57% vs 32.55% for AVDS. On fees, AVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, AVDS has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNM has performed better with a 35.57% return vs 32.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.31% for AVNM.

AVNM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 2.14% for AVDS.

AVDS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while AVNM is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.30% for AVDS and 0.31% for AVNM.

AVNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDS и AVNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор