PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDEX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDEX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity Fund (AVDEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

AVDEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDEX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity Fund (AVDEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDEX и PPYPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.91%37.35%4.89%16.99%-13.90%13.37%8.21%3.61%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%2.86%

Доходность по периодам

С начала года, AVDEX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

AVDEX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.90%
С начала года
2.91%
6 месяцев
8.24%
1 год
31.09%
3 года*
17.40%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с AVDEAVDEX с DGEIXAVDEX с VXUSAVDEX с LVHIAVDEX с VTIAXAVDEX с VIGIAVDEX с AVIV
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с IGAAXPPYPX с SWISXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий AVDEX и PPYPX

AVDEX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.

PPYPX
PIMCO RAE International Fund
AVDEX
Avantis International Equity Fund

Доходность на риск

AVDEX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDEX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.24

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.85

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.83

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

13.07

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDEX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDEX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDEX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.24

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.46

+0.11

Корреляция

Корреляция между AVDEX и PPYPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDEX и PPYPX

Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AVDEX
Avantis International Equity Fund		3.10%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%0.00%0.00%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок AVDEX и PPYPX

Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDEXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-42.48%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-10.21%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-35.65%

+6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-4.08%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-10.28%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.43%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDEX и PPYPX

Avantis International Equity Fund (AVDEX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что AVDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDEXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

5.49%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

10.15%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

15.41%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

19.61%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

19.08%

-0.42%