PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDEX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDEX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

AVDEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDEX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDEX и FSKLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.91%37.35%4.89%16.99%-13.90%13.37%8.21%3.61%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%2.44%

Доходность по периодам

С начала года, AVDEX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%.

AVDEX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.90%
С начала года
2.91%
6 месяцев
8.24%
1 год
31.09%
3 года*
17.40%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с AVDEAVDEX с DGEIXAVDEX с VXUSAVDEX с LVHIAVDEX с VTIAXAVDEX с VIGIAVDEX с AVIV
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий AVDEX и FSKLX

AVDEX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVDEX
Avantis International Equity Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

AVDEX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDEX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.53

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.09

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.09

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

7.33

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDEX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDEX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDEX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.53

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.11

Корреляция

Корреляция между AVDEX и FSKLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDEX и FSKLX

Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDEX
Avantis International Equity Fund		3.10%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок AVDEX и FSKLX

Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDEXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-27.26%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-8.64%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-24.99%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-5.92%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-5.14%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.46%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDEX и FSKLX

Avantis International Equity Fund (AVDEX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что AVDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDEXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

4.55%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

7.50%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

12.34%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

11.45%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

11.90%

+6.76%