PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDEX с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDEX с AVNM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM).

AVDEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. AVNM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDEX и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDEX и AVNM

2026 (YTD)202520242023
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.91%37.35%4.89%7.56%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		5.29%38.30%5.52%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, AVDEX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у AVNM с доходностью 5.29%.

AVDEX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.90%
С начала года
2.91%
6 месяцев
8.24%
1 год
31.09%
3 года*
17.40%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

AVNM

1 день
1.52%
1 месяц
-5.57%
С начала года
5.29%
6 месяцев
10.63%
1 год
36.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity Fund

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с AVDEAVDEX с DGEIXAVDEX с VXUSAVDEX с LVHIAVDEX с VTIAXAVDEX с VIGIAVDEX с AVIV
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с CGIC

Сравнение комиссий AVDEX и AVNM

AVDEX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVNM в 0.31%.

AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF
AVDEX
Avantis International Equity Fund

Доходность на риск

AVDEX vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDEX c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEXAVNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.15

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.80

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

3.17

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

12.20

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDEX vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDEX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNM равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDEX и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEXAVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.15

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.41

-0.83

Корреляция

Корреляция между AVDEX и AVNM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDEX и AVNM

Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности AVNM в 2.73%

TTM2025202420232022202120202019
AVDEX
Avantis International Equity Fund		3.10%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.73%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVDEX и AVNM

Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и AVNM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDEXAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-14.03%

-22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.60%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-7.34%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-2.57%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.01%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDEX и AVNM

Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) имеют волатильность 7.40% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDEXAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.27%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.41%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

17.01%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

14.61%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

14.61%

+4.05%