Сравнение AVDE с RAAX
AVDE (Avantis International Equity ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVDE returned 9.98%/yr vs 13.17%/yr for RAAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и RAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.64%.
AVDE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 17.64%
- 6 месяцев
- 17.56%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVDE и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 10.87% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 7.95% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.64% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 2.84% |
Correlation
The correlation between AVDE and RAAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between AVDE and RAAX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDE vs. RAAX — Ранг доходности на риск
AVDE
RAAX
Сравнение AVDE c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDE | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 4.68 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 16.90 | -7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDE и RAAX
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и RAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDE | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -33.91% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -7.17% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -11.59% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -23.55% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -3.77% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -6.77% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.98% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и RAAX
Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDE | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 4.67% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 12.21% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 14.18% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.70% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 15.79% | +3.14% |
Сравнение комиссий AVDE и RAAX
AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и RAAX
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности RAAX в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.84% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
AVDE and RAAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVDE has higher volatility (5.57%) compared to RAAX (4.67%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs RAAX's -33.91%.
On 5-year performance, RAAX leads with 13.17% vs 9.98% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 13.17% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.
AVDE has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 1.99% for RAAX.
AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Avantis and VanEck. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.78% for RAAX.
RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVDE и RAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор