PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с KEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVDE is actively managed, while KEMX is passively managed. Over the past 5 years, AVDE returned 10.06%/yr vs 13.24%/yr for KEMX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 40.51%.

AVDE

1 день
0.64%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.95%
1 год
28.13%
3 года*
20.66%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

KEMX

1 день
-1.23%
1 месяц
8.82%
С начала года
40.51%
6 месяцев
46.50%
1 год
75.91%
3 года*
29.24%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		11.25%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		40.51%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%10.78%

Correlation

The correlation between AVDE and KEMX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.78

The correlation between AVDE and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDE и KEMX

Секторы
AVDE
KEMX

Финансовые услуги

23.8%
20.7%

Промышленность

20.3%
8.6%

Сырьевые материалы

11.2%
8.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
5.4%

Энергетика

8.0%
4.8%

Технологии

7.1%
41.2%

Здравоохранение

5.8%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.0%

Коммунальные услуги

4.4%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.2%

Недвижимость

1.7%
1.2%

Финансовые услуги

AVDE
23.8%
KEMX
20.7%

Промышленность

AVDE
20.3%
KEMX
8.6%

Сырьевые материалы

AVDE
11.2%
KEMX
8.2%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.3%
KEMX
5.4%

Энергетика

AVDE
8.0%
KEMX
4.8%

Технологии

AVDE
7.1%
KEMX
41.2%

Здравоохранение

AVDE
5.8%
KEMX
1.7%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.6%
KEMX
3.0%

Коммунальные услуги

AVDE
4.4%
KEMX
2.0%

Коммуникационные услуги

AVDE
3.8%
KEMX
3.2%

Недвижимость

AVDE
1.7%
KEMX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

AVDE vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
3.40

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
4.13

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.59

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

4.97

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

19.78

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.40

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.67

-0.02

Просадки

Сравнение просадок AVDE и KEMX

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, примерно равная максимальной просадке KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-38.80%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-15.36%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-19.62%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-30.85%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.52%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-8.85%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.85%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и KEMX

Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 4.61%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

9.80%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

19.96%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

22.44%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

18.21%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

20.94%

-2.04%

Сравнение комиссий AVDE и KEMX

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии KEMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и KEMX

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности KEMX в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.50%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.33%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and KEMX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (9.80%) compared to AVDE (4.61%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, KEMX leads with 13.24% vs 10.06% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 13.24% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for KEMX.

AVDE has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 2.33% for KEMX.

They also come from different issuers: Avantis and CICC. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор