PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDE с JHID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).

AVDE и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDE и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDE и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%4.88%17.18%-0.30%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP

Сравнение комиссий AVDE и JHID

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

JHID
John Hancock International High Dividend ETF
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

AVDE vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.57

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

3.35

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.81

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

16.46

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHID равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.57

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.55

-0.93

Корреляция

Корреляция между AVDE и JHID составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и JHID

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности JHID в 3.01%

TTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVDE и JHID

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и JHID.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDEJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-12.42%

-24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.23%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-3.80%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-2.53%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.37%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и JHID

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDEJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

6.09%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

9.44%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

15.16%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

13.88%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

13.88%

+5.06%