PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVDE с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с JHID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVDE (Avantis International Equity ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVDE returned 18.61%/yr vs 19.96%/yr for JHID. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 14.58%.

AVDE

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
6.79%
С начала года
10.66%
1 год
25.26%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—

JHID

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
10.79%
С начала года
14.58%
1 год
31.71%
3 года*
19.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.66%38.05%4.88%17.18%0.66%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.58%41.47%3.62%19.47%-0.42%

Correlation

The correlation between AVDE and JHID is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г.

0.95

The correlation between AVDE and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDE и JHID

Секторы
AVDE
JHID

Финансовые услуги

23.9%
28.6%

Промышленность

20.2%
15.7%

Сырьевые материалы

11.4%
6.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.8%

Технологии

8.0%
9.6%

Энергетика

7.4%
6.0%

Здравоохранение

5.7%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.9%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.8%

Коммунальные услуги

4.0%
5.8%

Недвижимость

1.5%
5.8%

Финансовые услуги

AVDE
23.9%
JHID
28.6%

Промышленность

AVDE
20.2%
JHID
15.7%

Сырьевые материалы

AVDE
11.4%
JHID
6.6%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.4%
JHID
4.8%

Технологии

AVDE
8.0%
JHID
9.6%

Энергетика

AVDE
7.4%
JHID
6.0%

Здравоохранение

AVDE
5.7%
JHID
6.4%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.3%
JHID
7.9%

Коммуникационные услуги

AVDE
4.1%
JHID
2.8%

Коммунальные услуги

AVDE
4.0%
JHID
5.8%

Недвижимость

AVDE
1.5%
JHID
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с AVDVAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с ABLGJHID с CILJHID с VIGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с JHCP

Доходность на риск

AVDE vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDEJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.45

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.42

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.78

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

14.44

-5.88

AVDE vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDE и JHID

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-12.42%

-24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-8.42%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-12.42%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.44%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-2.43%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.20%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и JHID

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.19%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

11.09%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

13.03%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

13.90%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

13.90%

+4.97%

Сравнение комиссий AVDE и JHID

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и JHID

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности JHID в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.46%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.42%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AVDE and JHID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDE has higher volatility (3.84%) compared to JHID (3.19%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, JHID leads with 19.96% vs 18.61% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 19.96% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

JHID has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.46% for AVDE.

They also come from different issuers: Avantis and John Hancock. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор