Сравнение AVDE с IBIT
AVDE (Avantis International Equity ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. AVDE is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, AVDE returned 27.50% vs -39.67% for IBIT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
AVDE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVDE и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 10.87% | 38.05% | 5.90% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between AVDE and IBIT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDE vs. IBIT — Ранг доходности на риск
AVDE
IBIT
Сравнение AVDE c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDE | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.85 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.78 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | -1.37 | +10.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDE и IBIT
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -52.11% | +15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -52.11% | +40.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -49.45% | +48.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -16.53% | +10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 29.64% | -26.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и IBIT
Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 5.57%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 12.07% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 34.45% | -21.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 44.10% | -29.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 50.26% | -33.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 50.26% | -31.33% |
Сравнение комиссий AVDE и IBIT
AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и IBIT
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.84% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVDE and IBIT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to AVDE (5.57%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, AVDE leads with 27.50% vs -39.67% for IBIT. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVDE has performed better with a 27.50% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
AVDE has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.00% for IBIT.
AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.25% for IBIT.
AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVDE и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор