PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с FSMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. AVDE is actively managed, while FSMD is passively managed. Over the past 5 years, AVDE returned 9.98%/yr vs 10.00%/yr for FSMD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 17.58%.

AVDE

1 день
0.59%
1 месяц
-0.22%
С начала года
10.87%
6 месяцев
12.42%
1 год
26.32%
3 года*
19.56%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.87%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%6.66%

Correlation

The correlation between AVDE and FSMD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.75

The correlation between AVDE and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDE и FSMD

Секторы
AVDE
FSMD

Финансовые услуги

23.8%
15.4%

Промышленность

20.3%
20.7%

Сырьевые материалы

11.2%
3.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
11.1%

Энергетика

8.0%
4.6%

Технологии

7.1%
18.2%

Здравоохранение

5.8%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.3%

Коммунальные услуги

4.4%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.8%

Недвижимость

1.7%
6.2%

Финансовые услуги

AVDE
23.8%
FSMD
15.4%

Промышленность

AVDE
20.3%
FSMD
20.7%

Сырьевые материалы

AVDE
11.2%
FSMD
3.9%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.3%
FSMD
11.1%

Энергетика

AVDE
8.0%
FSMD
4.6%

Технологии

AVDE
7.1%
FSMD
18.2%

Здравоохранение

AVDE
5.8%
FSMD
11.6%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.6%
FSMD
3.3%

Коммунальные услуги

AVDE
4.4%
FSMD
2.2%

Коммуникационные услуги

AVDE
3.8%
FSMD
2.8%

Недвижимость

AVDE
1.7%
FSMD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

AVDE vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDEFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.78

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.58

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.30

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

11.89

-2.89

AVDE vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDE и FSMD

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-40.67%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-8.44%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-22.16%

+8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-22.16%

-6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

0.00%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-5.98%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.34%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и FSMD

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.14%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

11.85%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

15.69%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

18.55%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

21.43%

-2.50%

Сравнение комиссий AVDE и FSMD

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и FSMD

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.84%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and FSMD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (5.57%) compared to FSMD (5.14%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.00% vs 9.98% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.00% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

AVDE has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 1.18% for FSMD.

AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and Fidelity. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.29% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор