PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с FPAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDE с FPAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и FPA Global Equity ETF (FPAG).

AVDE и FPAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. FPAG - это активно управляемый фонд от FPA. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDE и FPAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и FPA Global Equity ETF (FPAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDE и FPAG

2026 (YTD)20252024202320222021
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%4.88%17.18%-13.68%3.58%
FPAG
FPA Global Equity ETF		-1.48%25.17%15.64%29.55%-17.87%2.93%

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у FPAG с доходностью -1.48%.

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

FPAG

1 день
0.74%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.35%
1 год
23.55%
3 года*
19.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

FPA Global Equity ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с FPAG:
FPAG с VTIFPAG с FPACXFPAG с VOOFPAG с FMIJXFPAG с AVDVFPAG с DFAIFPAG с AOA

Сравнение комиссий AVDE и FPAG

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FPAG в 0.49%.

FPAG
FPA Global Equity ETF
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

AVDE vs. FPAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c FPAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и FPA Global Equity ETF (FPAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEFPAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.21

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.80

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.92

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

7.02

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. FPAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа FPAG равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и FPAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEFPAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.21

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.57

+0.05

Корреляция

Корреляция между AVDE и FPAG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и FPAG

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности FPAG в 1.54%

TTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
FPAG
FPA Global Equity ETF		1.54%1.99%1.42%1.51%1.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVDE и FPAG

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки FPAG в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и FPAG.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDEFPAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-28.43%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-12.31%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-8.53%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-6.51%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.37%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и FPAG

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с FPA Global Equity ETF (FPAG) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDEFPAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

6.47%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

11.03%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

19.56%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

19.50%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

19.50%

-0.56%