Сравнение AVDE с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
AVDE и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDE и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDE и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 4.77% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 8.07% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 3.20% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDE показывает доходность 4.77%, а DWMF немного выше – 4.78%.
AVDE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDE и DWMF
AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
AVDE vs. DWMF — Ранг доходности на риск
AVDE
DWMF
Сравнение AVDE c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDE | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.45 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.11 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.28 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 8.63 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDE | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.45 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.86 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.54 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AVDE и DWMF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и DWMF
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.66% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок AVDE и DWMF
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDE | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -29.72% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -8.74% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -17.00% | -11.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -4.47% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -3.88% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.31% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и DWMF
Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDE | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.56% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 8.43% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 13.73% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 11.20% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 14.16% | +4.78% |