Сравнение AVDE с DIHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и Dimensional International High Profitability ETF (DIHP).
AVDE и DIHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DIHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDE и DIHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDE и DIHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 4.77% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -9.57% |
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | 3.66% | 28.26% | 0.50% | 19.07% | -10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у DIHP с доходностью 3.66%.
AVDE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
DIHP
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDE и DIHP
AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DIHP в 0.29%.
Доходность на риск
AVDE vs. DIHP — Ранг доходности на риск
AVDE
DIHP
Сравнение AVDE c DIHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Dimensional International High Profitability ETF (DIHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDE | DIHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.47 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.06 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.21 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 8.67 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDE | DIHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.47 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AVDE и DIHP составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и DIHP
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности DIHP в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.66% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | 2.11% | 2.02% | 2.30% | 2.17% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVDE и DIHP
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки DIHP в -24.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и DIHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDE | DIHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -24.94% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -10.92% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -6.70% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -4.90% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.79% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и DIHP
Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDE | DIHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.76% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 10.37% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 16.25% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 16.25% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 16.25% | +2.69% |