PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIHP с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIHP с AVIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIHP (Dimensional International High Profitability ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIHP returned 15.53%/yr vs 22.15%/yr for AVIV. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. DIHP charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности DIHP и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIHP показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 16.33%.

DIHP

1 день
0.26%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
6.10%
С начала года
12.32%
1 год
23.38%
3 года*
15.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.41%

AVIV

1 день
0.31%
1 месяц
3.27%
6 месяцев
7.21%
С начала года
16.33%
1 год
33.20%
3 года*
22.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVIV

Avantis International Large Cap Value ETF
$11.11M$9.68M$14.56M

DIHP

Dimensional International High Profitability ETF
$21.61M$20.71M$21.95M

Сравнение доходности по годам DIHP и AVIV

2026 (YTD)2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		12.32%28.26%0.50%19.07%-10.60%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		16.33%41.80%4.30%18.47%-7.44%

Correlation

The correlation between DIHP and AVIV is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.95

The correlation between DIHP and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIHP и AVIV

Секторы
DIHP
AVIV

Промышленность

22.6%
19.1%

Технологии

15.2%
3.9%

Здравоохранение

11.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.6%

Финансовые услуги

9.4%
29.9%

Потребительский защитный сектор

9.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

6.7%
5.0%

Сырьевые материалы

6.4%
11.4%

Энергетика

5.1%
11.4%

Коммунальные услуги

2.7%
0.3%

Недвижимость

0.4%
0.9%

Промышленность

DIHP
22.6%
AVIV
19.1%

Технологии

DIHP
15.2%
AVIV
3.9%

Здравоохранение

DIHP
11.6%
AVIV
4.6%

Потребительский циклический сектор

DIHP
10.6%
AVIV
10.6%

Финансовые услуги

DIHP
9.4%
AVIV
29.9%

Потребительский защитный сектор

DIHP
9.3%
AVIV
3.0%

Коммуникационные услуги

DIHP
6.7%
AVIV
5.0%

Сырьевые материалы

DIHP
6.4%
AVIV
11.4%

Энергетика

DIHP
5.1%
AVIV
11.4%

Коммунальные услуги

DIHP
2.7%
AVIV
0.3%

Недвижимость

DIHP
0.4%
AVIV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с AVDEDIHP с LVHIDIHP с VWIGX
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с AVDE

Доходность на риск

DIHP vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIHP c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIHPAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.28

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.11

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.09

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

12.04

-4.31

DIHP vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIHP и AVIV

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIHPAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-27.69%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.78%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-14.13%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.98%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.77%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и AVIV

Текущая волатильность для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) составляет 3.40%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что DIHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIHPAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.71%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

12.64%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

14.66%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

16.82%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

16.82%

-0.61%

Сравнение комиссий DIHP и AVIV

DIHP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и AVIV

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности AVIV в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.44%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		1.89%2.02%2.30%2.17%1.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DIHP and AVIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVIV has higher volatility (3.71%) compared to DIHP (3.40%). In terms of maximum drawdown, DIHP dropped -24.94% vs AVIV's -27.69%.

On 3-year performance, AVIV leads with 22.15% vs 15.53% for DIHP. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DIHP has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 22.15% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for DIHP.

AVIV has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.89% for DIHP.

They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.29% for DIHP and 0.25% for AVIV.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIHP и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор