PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHP с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIHP с AVIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIHP (Dimensional International High Profitability ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DIHP is actively managed, while AVIV is passively managed. Over the past 3 years, DIHP returned 14.52%/yr vs 22.17%/yr for AVIV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DIHP charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности DIHP и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIHP показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 11.50%.

DIHP

1 день
-0.57%
1 месяц
2.71%
С начала года
8.04%
6 месяцев
9.40%
1 год
19.11%
3 года*
14.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIHP и AVIV

2026 (YTD)2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		8.04%28.26%0.50%19.07%-10.88%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.50%41.80%4.30%18.47%-7.91%

Correlation

The correlation between DIHP and AVIV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.95

The correlation between DIHP and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIHP и AVIV

Секторы
DIHP
AVIV

Промышленность

21.6%
17.3%

Технологии

13.1%
3.5%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.2%

Здравоохранение

11.1%
4.8%

Финансовые услуги

10.6%
27.5%

Потребительский защитный сектор

9.1%
3.4%

Сырьевые материалы

7.7%
12.4%

Энергетика

6.0%
14.2%

Коммуникационные услуги

5.9%
4.6%

Коммунальные услуги

2.7%
1.1%

Недвижимость

0.4%
1.0%

Промышленность

DIHP
21.6%
AVIV
17.3%

Технологии

DIHP
13.1%
AVIV
3.5%

Потребительский циклический сектор

DIHP
11.4%
AVIV
10.2%

Здравоохранение

DIHP
11.1%
AVIV
4.8%

Финансовые услуги

DIHP
10.6%
AVIV
27.5%

Потребительский защитный сектор

DIHP
9.1%
AVIV
3.4%

Сырьевые материалы

DIHP
7.7%
AVIV
12.4%

Энергетика

DIHP
6.0%
AVIV
14.2%

Коммуникационные услуги

DIHP
5.9%
AVIV
4.6%

Коммунальные услуги

DIHP
2.7%
AVIV
1.1%

Недвижимость

DIHP
0.4%
AVIV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с LVHIDIHP с AVDEDIHP с VWIGX
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Доходность на риск

DIHP vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHP c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHPAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.31

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.16

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.01

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

11.87

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHP vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа AVIV равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHPAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.31

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.82

-0.22

Просадки

Сравнение просадок DIHP и AVIV

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIHPAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-27.69%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.78%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-14.13%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-1.39%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-5.12%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.73%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и AVIV

Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеют волатильность 4.27% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIHPAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.33%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

11.74%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

14.09%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

16.88%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

16.88%

-0.63%

Сравнение комиссий DIHP и AVIV

DIHP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и AVIV

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности AVIV в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.02%2.02%2.30%2.17%1.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DIHP and AVIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVIV has higher volatility (4.33%) compared to DIHP (4.27%). In terms of maximum drawdown, DIHP dropped -24.94% vs AVIV's -27.69%.

On 3-year performance, AVIV leads with 22.17% vs 14.52% for DIHP. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 22.17% return vs 14.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for DIHP.

AVIV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.02% for DIHP.

They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.29% for DIHP and 0.25% for AVIV.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIHP и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор