Сравнение DIHP с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
DIHP и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DIHP и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIHP и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | 3.66% | 28.26% | 0.50% | 19.07% | -10.88% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -11.09% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIHP показывает доходность 3.66%, а VXUS немного ниже – 3.51%.
DIHP
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIHP и VXUS
DIHP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
DIHP vs. VXUS — Ранг доходности на риск
DIHP
VXUS
Сравнение DIHP c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIHP | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.71 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.33 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.63 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 10.05 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIHP | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.71 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.35 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DIHP и VXUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIHP и VXUS
Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | 2.11% | 2.02% | 2.30% | 2.17% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок DIHP и VXUS
Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIHP | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -35.97% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -11.27% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -7.26% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -8.29% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.95% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIHP и VXUS
Текущая волатильность для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) составляет 6.76%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что DIHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIHP | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 7.72% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 11.54% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 17.21% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 15.81% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 17.09% | -0.84% |