PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIHP с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIHP с DFIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIHP (Dimensional International High Profitability ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIHP returned 15.53%/yr vs 23.98%/yr for DFIV. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. DIHP charges 0.29%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности DIHP и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIHP показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 17.19%.

DIHP

1 день
0.26%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
6.10%
С начала года
12.32%
1 год
23.38%
3 года*
15.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.41%

DFIV

1 день
0.12%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
7.63%
С начала года
17.19%
1 год
35.97%
3 года*
23.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFIV

Dimensional International Value ETF
$82.01M$69.92M$68.23M

DIHP

Dimensional International High Profitability ETF
$21.61M$20.71M$21.95M

Сравнение доходности по годам DIHP и DFIV

2026 (YTD)2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		12.32%28.26%0.50%19.07%-10.60%
DFIV
Dimensional International Value ETF		17.19%45.36%7.26%17.75%-5.61%

Correlation

The correlation between DIHP and DFIV is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.92

The correlation between DIHP and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIHP и DFIV

Секторы
DIHP
DFIV

Промышленность

22.6%
9.8%

Технологии

15.2%
3.1%

Здравоохранение

11.6%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.7%

Финансовые услуги

9.4%
34.3%

Потребительский защитный сектор

9.3%
5.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
4.0%

Сырьевые материалы

6.4%
10.5%

Энергетика

5.1%
14.1%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

0.4%
1.7%

Промышленность

DIHP
22.6%
DFIV
9.8%

Технологии

DIHP
15.2%
DFIV
3.1%

Здравоохранение

DIHP
11.6%
DFIV
5.4%

Потребительский циклический сектор

DIHP
10.6%
DFIV
9.7%

Финансовые услуги

DIHP
9.4%
DFIV
34.3%

Потребительский защитный сектор

DIHP
9.3%
DFIV
5.2%

Коммуникационные услуги

DIHP
6.7%
DFIV
4.0%

Сырьевые материалы

DIHP
6.4%
DFIV
10.5%

Энергетика

DIHP
5.1%
DFIV
14.1%

Коммунальные услуги

DIHP
2.7%
DFIV
2.3%

Недвижимость

DIHP
0.4%
DFIV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с AVDEDIHP с LVHIDIHP с VWIGXDIHP с AVIV
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

DIHP vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIHP c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIHPDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.61

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.56

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.74

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

14.50

-6.78

DIHP vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIHP и DFIV

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, примерно равная максимальной просадке DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIHPDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-25.42%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-9.66%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-14.72%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.36%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.49%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и DFIV

Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Dimensional International Value ETF (DFIV) имеют волатильность 3.40% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIHPDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.48%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

11.48%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

13.84%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

16.53%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

16.53%

-0.32%

Сравнение комиссий DIHP и DFIV

DIHP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и DFIV

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности DFIV в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.57%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		1.89%2.02%2.30%2.17%1.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIHP and DFIV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (3.48%) compared to DIHP (3.40%). In terms of maximum drawdown, DIHP dropped -24.94% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.98% vs 15.53% for DIHP. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.98% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.29% for DIHP.

DFIV has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.89% for DIHP.

Their fees differ too: 0.29% for DIHP and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIHP и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор