PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIHP с IQLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIHP и IQLT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DIHP с IQLT

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT).

DIHP и IQLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIHP - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIHP или IQLT.

Доходность

Сравнение доходности DIHP и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIHP:

0.71

IQLT:

0.65

Коэф-т Сортино

DIHP:

1.03

IQLT:

0.96

Коэф-т Омега

DIHP:

1.14

IQLT:

1.13

Коэф-т Кальмара

DIHP:

0.87

IQLT:

0.77

Коэф-т Мартина

DIHP:

2.35

IQLT:

2.05

Индекс Язвы

DIHP:

4.57%

IQLT:

4.94%

Дневная вол-ть

DIHP:

16.40%

IQLT:

17.02%

Макс. просадка

DIHP:

-24.94%

IQLT:

-32.21%

Текущая просадка

DIHP:

-0.48%

IQLT:

-0.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIHP показывает доходность 15.92%, а IQLT немного ниже – 15.36%.

DIHP

С начала года

15.92%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

12.14%

1 год

10.47%

3 года

9.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IQLT

С начала года

15.36%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

11.22%

1 год

10.10%

3 года

10.60%

5 лет

11.02%

10 лет

6.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Сравнение комиссий DIHP и IQLT

DIHP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IQLT в 0.30%.

IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIHP и IQLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг риск-скорректированной доходности DIHP, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIHP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
IQLT
Ранг риск-скорректированной доходности IQLT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQLT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIHP c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQLT равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и IQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и IQLT

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности IQLT в 2.49%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.09%2.30%2.17%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.49%2.87%2.27%3.14%2.24%1.60%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%

Просадки

Сравнение просадок DIHP и IQLT

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и IQLT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и IQLT

Текущая волатильность для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) составляет 2.99%, в то время как у iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что DIHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...