PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIHP с AVSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIHP и AVSD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DIHP с AVSD

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD).

DIHP и AVSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIHP - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. AVSD - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex USA IMI. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIHP или AVSD.

Доходность

Сравнение доходности DIHP и AVSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIHP:

0.71

AVSD:

1.13

Коэф-т Сортино

DIHP:

1.03

AVSD:

1.60

Коэф-т Омега

DIHP:

1.14

AVSD:

1.22

Коэф-т Кальмара

DIHP:

0.87

AVSD:

1.42

Коэф-т Мартина

DIHP:

2.35

AVSD:

4.80

Индекс Язвы

DIHP:

4.57%

AVSD:

3.94%

Дневная вол-ть

DIHP:

16.40%

AVSD:

17.43%

Макс. просадка

DIHP:

-24.94%

AVSD:

-25.56%

Текущая просадка

DIHP:

-0.48%

AVSD:

-0.25%

Доходность по периодам

С начала года, DIHP показывает доходность 15.92%, что значительно ниже, чем у AVSD с доходностью 19.46%.

DIHP

С начала года

15.92%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

12.14%

1 год

10.47%

3 года

9.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVSD

С начала года

19.46%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

15.51%

1 год

18.51%

3 года

12.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

Avantis Responsible International Equity ETF

Сравнение комиссий DIHP и AVSD

DIHP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVSD в 0.23%.

DIHP
Dimensional International High Profitability ETF
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIHP и AVSD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг риск-скорректированной доходности DIHP, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIHP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
AVSD
Ранг риск-скорректированной доходности AVSD, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVSD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIHP c AVSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа AVSD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и AVSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и AVSD

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности AVSD в 2.72%

TTM202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.09%2.30%2.17%1.69%
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.72%3.25%2.53%1.35%

Просадки

Сравнение просадок DIHP и AVSD

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, примерно равная максимальной просадке AVSD в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и AVSD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и AVSD

Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что DIHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...