PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHP с AVSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIHP с AVSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIHP (Dimensional International High Profitability ETF) and AVSD (Avantis Responsible International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DIHP is actively managed, while AVSD is passively managed. Over the past 3 years, DIHP returned 14.52%/yr vs 19.59%/yr for AVSD. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DIHP charges 0.29%/yr vs 0.23%/yr for AVSD.

Доходность

Сравнение доходности DIHP и AVSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIHP показывает доходность 8.04%, а AVSD немного ниже – 7.97%.

DIHP

1 день
-0.57%
1 месяц
2.71%
С начала года
8.04%
6 месяцев
9.40%
1 год
19.11%
3 года*
14.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSD

1 день
-0.89%
1 месяц
3.73%
С начала года
7.97%
6 месяцев
11.12%
1 год
23.43%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIHP и AVSD

2026 (YTD)2025202420232022
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		8.04%28.26%0.50%19.07%-10.88%
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		7.97%37.07%6.69%17.49%-10.07%

Correlation

The correlation between DIHP and AVSD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.97

The correlation between DIHP and AVSD has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIHP и AVSD

Секторы
DIHP
AVSD

Промышленность

21.6%
16.8%

Технологии

13.1%
9.7%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.0%

Здравоохранение

11.1%
7.9%

Финансовые услуги

10.6%
32.2%

Потребительский защитный сектор

9.1%
5.0%

Сырьевые материалы

7.7%
5.9%

Энергетика

6.0%
0.4%

Коммуникационные услуги

5.9%
4.9%

Коммунальные услуги

2.7%
2.8%

Недвижимость

0.4%
2.6%

Промышленность

DIHP
21.6%
AVSD
16.8%

Технологии

DIHP
13.1%
AVSD
9.7%

Потребительский циклический сектор

DIHP
11.4%
AVSD
12.0%

Здравоохранение

DIHP
11.1%
AVSD
7.9%

Финансовые услуги

DIHP
10.6%
AVSD
32.2%

Потребительский защитный сектор

DIHP
9.1%
AVSD
5.0%

Сырьевые материалы

DIHP
7.7%
AVSD
5.9%

Энергетика

DIHP
6.0%
AVSD
0.4%

Коммуникационные услуги

DIHP
5.9%
AVSD
4.9%

Коммунальные услуги

DIHP
2.7%
AVSD
2.8%

Недвижимость

DIHP
0.4%
AVSD
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International High Profitability ETF

Avantis Responsible International Equity ETF

Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с LVHIDIHP с AVDEDIHP с AVIVDIHP с VWIGX
Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с AVDEAVSD с VEAAVSD с AVDV

Доходность на риск

DIHP vs. AVSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHP c AVSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHPAVSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.55

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.24

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.86

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

7.20

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHP vs. AVSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHP на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSD равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHP и AVSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHPAVSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.79

-0.18

Просадки

Сравнение просадок DIHP и AVSD

Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, примерно равная максимальной просадке AVSD в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и AVSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIHPAVSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-25.56%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-12.63%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-13.30%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-1.38%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.92%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.26%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHP и AVSD

Текущая волатильность для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) составляет 4.27%, в то время как у Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что DIHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIHPAVSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.90%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

12.75%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

15.23%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

16.66%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

16.66%

-0.41%

Сравнение комиссий DIHP и AVSD

DIHP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVSD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHP и AVSD

Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности AVSD в 2.44%

ПозицияTTM2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.44%2.54%3.25%2.53%1.35%
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.02%2.02%2.30%2.17%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DIHP and AVSD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSD has higher volatility (4.90%) compared to DIHP (4.27%). In terms of maximum drawdown, DIHP dropped -24.94% vs AVSD's -25.56%.

On 3-year performance, AVSD leads with 19.59% vs 14.52% for DIHP. On fees, AVSD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, DIHP has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSD has performed better with a 19.59% return vs 14.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.29% for DIHP.

AVSD has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 2.02% for DIHP.

They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.29% for DIHP and 0.23% for AVSD.

AVSD currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIHP и AVSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор