Сравнение AVDE с AVSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD).
AVDE и AVSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. AVSD - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex USA IMI. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и AVSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDE и AVSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 4.77% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -8.59% |
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | 1.01% | 37.07% | 6.69% | 17.49% | -9.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у AVSD с доходностью 1.01%.
AVDE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
AVSD
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDE и AVSD
И AVDE, и AVSD имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVDE vs. AVSD — Ранг доходности на риск
AVDE
AVSD
Сравнение AVDE c AVSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDE | AVSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.62 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.25 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.26 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 9.07 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDE | AVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.62 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.72 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между AVDE и AVSD составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и AVSD
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности AVSD в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.66% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | 2.60% | 2.54% | 3.25% | 2.53% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVDE и AVSD
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки AVSD в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и AVSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDE | AVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -25.56% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -12.63% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -7.73% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -5.00% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.14% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и AVSD
Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 7.17%, в то время как у Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDE | AVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 7.73% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 11.35% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 17.53% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 16.54% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 16.54% | +2.40% |