PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с AVIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с AVIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and AVIG (Avantis Core Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVIG is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVDE returned 10.06%/yr vs 0.16%/yr for AVIG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for AVIG.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и AVIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у AVIG с доходностью 0.24%.

AVDE

1 день
0.64%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.95%
1 год
28.13%
3 года*
20.66%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

AVIG

1 день
0.15%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.95%
3 года*
4.52%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и AVIG

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVDE
Avantis International Equity ETF		11.25%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%15.38%
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		0.24%7.98%1.55%6.41%-13.94%-2.15%0.96%

Correlation

The correlation between AVDE and AVIG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.24

Over the past year, AVDE and AVIG have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

Avantis Core Fixed Income ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с AVIG:
AVIG с AVSFAVIG с DFCFAVIG с BNDAVIG с IHYAVIG с USHYAVIG с AGGAVIG с DUSB

Доходность на риск

AVDE vs. AVIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVIG
Ранг доходности на риск AVIG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c AVIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEAVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.30

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.90

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.76

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

5.36

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. AVIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа AVIG равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и AVIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEAVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.30

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.03

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.02

+0.67

Просадки

Сравнение просадок AVDE и AVIG

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки AVIG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и AVIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEAVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-19.64%

-17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-2.82%

-8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-6.03%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-19.47%

-9.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.50%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-7.75%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.93%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и AVIG

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEAVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

1.32%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

2.85%

+9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

3.86%

+10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

6.23%

+10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

6.00%

+12.90%

Сравнение комиссий AVDE и AVIG

AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии AVIG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и AVIG

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности AVIG в 4.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.50%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		4.37%4.36%4.66%4.06%2.53%1.12%0.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and AVIG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (4.61%) compared to AVIG (1.32%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs AVIG's -19.64%.

On 5-year performance, AVDE leads with 10.06% vs 0.16% for AVIG. On fees, AVIG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVIG has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 10.06% return vs 0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

AVIG has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 2.50% for AVDE.

AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVIG is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.15% for AVIG.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и AVIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор