Сравнение AVDE с AVIG

С начала года, AVDE показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у AVIG с доходностью -0.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии AVIG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа AVIG равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и AVIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVDE и AVIG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности AVIG в 4.08%

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки AVIG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и AVIG.

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.