Сравнение AVB с IVT
AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and IVT (Inventrust Properties Corp) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AVB in REIT - Residential, IVT in REIT - Retail. Over the past 10 years, AVB returned 4.60%/yr vs 37.15%/yr for IVT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVB и IVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVB показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у IVT с доходностью 19.55%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям IVT по среднегодовой доходности: 4.60% против 37.15% соответственно.
AVB
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 4.60%
IVT
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 20.00%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 98.64%
- 10 лет*
- 37.15%
Сравнение доходности по годам AVB и IVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 5.80% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
IVT Inventrust Properties Corp | 19.55% | -3.19% | 23.02% | 11.01% | -10.31% | 2,399.18% | -28.43% | 3.60% | 3.33% | -26.47% |
Correlation
The correlation between AVB and IVT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2014 г. | 0.28 |
The correlation between AVB and IVT shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVB:
$26.72B
IVT:
$2.62B
AVB:
$8.02
IVT:
$1.40
AVB:
23.66
IVT:
23.86
AVB:
13.61
IVT:
0.14
AVB:
8.82
IVT:
8.53
AVB:
2.28
IVT:
1.48
AVB:
$3.06B
IVT:
$307.06M
AVB:
$2.08B
IVT:
$152.08M
AVB:
$1.99B
IVT:
$312.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVB vs. IVT — Ранг доходности на риск
AVB
IVT
Сравнение AVB c IVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Inventrust Properties Corp (IVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVB | IVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.94 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 7.10 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVB | IVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.55 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.23 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.00 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.00 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок AVB и IVT
Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки IVT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и IVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVB | IVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -100.00% | +29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -8.63% | -12.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -15.71% | -13.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -74.53% | +36.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | -99.99% | +53.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | 0.00% | -15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -41.14% | +29.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 3.56% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и IVT
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Inventrust Properties Corp (IVT) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что AVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVB | IVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.22% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 11.16% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 16.35% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.19% | 423.58% | -401.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 297,800.29% | -297,775.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и IVT
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности IVT в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.71% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
IVT Inventrust Properties Corp | 2.88% | 3.37% | 3.00% | 3.40% | 3.47% | 0.82% | 1.72% | 3.51% | 0.00% | 1.13% | 4.18% | 0.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и IVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Inventrust Properties Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVB и IVT
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
IVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила о валовой прибыли в 60.19M при выручке в 82.11M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
IVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила об операционной прибыли в 14.48M при выручке в 82.11M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.
IVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила о чистой прибыли в 5.18M при выручке в 82.11M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
AVB and IVT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVB has higher volatility (5.70%) compared to IVT (5.22%). In terms of maximum drawdown, AVB dropped -70.04% vs IVT's -100.00%.
IVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVB и IVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор