Сравнение AVAV с WLDN
AVAV (AeroVironment, Inc.) and WLDN (Willdan Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AVAV in Aerospace & Defense, WLDN in Engineering & Construction. Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 24.56%/yr for WLDN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и WLDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у WLDN с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям WLDN по среднегодовой доходности: 18.47% против 24.56% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
WLDN
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 72.52%
- 3 года*
- 71.89%
- 5 лет*
- 19.75%
- 10 лет*
- 24.56%
Сравнение доходности по годам AVAV и WLDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
WLDN Willdan Group, Inc. | -7.10% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 31.21% | -9.15% | 46.12% | 5.98% |
Correlation
The correlation between AVAV and WLDN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between AVAV and WLDN shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
WLDN:
$1.48B
AVAV:
-$4.63
WLDN:
$3.71
AVAV:
6.94
WLDN:
2.14
AVAV:
1.95
WLDN:
4.78
AVAV:
$1.19B
WLDN:
$684.28M
AVAV:
$104.63M
WLDN:
$261.18M
AVAV:
-$242.06M
WLDN:
$64.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. WLDN — Ранг доходности на риск
AVAV
WLDN
Сравнение AVAV c WLDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Willdan Group, Inc. (WLDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | WLDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.41 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 2.99 | -3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и WLDN
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки WLDN в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и WLDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -89.19% | +27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -50.41% | -11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -50.41% | -11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -72.59% | +11.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -78.71% | +17.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -28.63% | -29.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -42.35% | +13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 23.78% | +10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и WLDN
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Willdan Group, Inc. (WLDN) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 8.81% | +18.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 50.77% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 65.10% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 55.91% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 54.13% | -2.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и WLDN
Ни AVAV, ни WLDN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и WLDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Willdan Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and WLDN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to WLDN (8.81%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs WLDN's -89.19%.
WLDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и WLDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор