Сравнение AVAV с TLN
AVAV (AeroVironment, Inc.) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, AVAV returned 20.96%/yr vs 98.02%/yr for TLN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и TLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у TLN с доходностью -3.81%.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
TLN
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 7.87%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 98.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 29.14% |
TLN Talen Energy Corporation | -3.81% | 86.05% | 214.80% | 38.01% |
Correlation
The correlation between AVAV and TLN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
TLN:
$17.10B
AVAV:
-$4.63
TLN:
-$0.44
AVAV:
6.94
TLN:
5.70
AVAV:
1.95
TLN:
15.94
AVAV:
$1.19B
TLN:
$3.02B
AVAV:
$104.63M
TLN:
$1.06B
AVAV:
-$242.06M
TLN:
$326.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. TLN — Ранг доходности на риск
AVAV
TLN
Сравнение AVAV c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.98 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 1.96 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и TLN
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -33.80% | -27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -32.05% | -29.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -33.80% | -27.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -19.13% | -39.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -7.33% | -21.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 15.94% | +18.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и TLN
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Talen Energy Corporation (TLN) с волатильностью 17.27%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 17.27% | +9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 42.00% | +15.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 56.34% | +18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 49.98% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 49.98% | +2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и TLN
Ни AVAV, ни TLN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и TLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and TLN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to TLN (17.27%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs TLN's -33.80%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор