PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVAV с POWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVAV с POWL

Последнее обновление 15 июн. 2026 г.

AVAV (AeroVironment, Inc.) and POWL (Powell Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AVAV in Aerospace & Defense, POWL in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 40.56%/yr for POWL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVAV и POWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и Powell Industries, Inc. (POWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 177.61%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям POWL по среднегодовой доходности: 18.47% против 40.56% соответственно.

AVAV

1 день
-7.14%
1 месяц
7.96%
С начала года
-29.48%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-12.57%
3 года*
20.96%
5 лет*
8.68%
10 лет*
18.47%

POWL

1 день
1.46%
1 месяц
0.75%
С начала года
177.61%
6 месяцев
162.55%
1 год
372.00%
3 года*
146.47%
5 лет*
94.19%
10 лет*
40.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVAV и POWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVAV
AeroVironment, Inc.		-29.48%57.18%22.10%47.14%38.09%-28.62%40.75%-9.14%20.99%109.32%
POWL
Powell Industries, Inc.		177.61%44.49%152.21%155.62%24.34%3.60%-37.60%101.58%-9.92%-24.00%

Correlation

The correlation between AVAV and POWL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г.

0.33

The correlation between AVAV and POWL shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAV:

$8.32B

POWL:

$10.77B

EPS

AVAV:

-$4.63

POWL:

$5.12

Коэффициент P/S

AVAV:

6.94

POWL:

9.51

Коэффициент P/B

AVAV:

1.95

POWL:

15.19

Общая выручка (12 мес.)

AVAV:

$1.19B

POWL:

$1.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAV:

$104.63M

POWL:

$340.78M

EBITDA (12 мес.)

AVAV:

-$242.06M

POWL:

$236.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AeroVironment, Inc.

Powell Industries, Inc.

Часто сравнивают с AVAV:
AVAV с KTOSAVAV с RCATAVAV с DRSAVAV с CORTAVAV с AIRAVAV с SPYAVAV с BA.L
Часто сравнивают с POWL:
POWL с VRTPOWL с STRLPOWL с MODPOWL с AGXPOWL с BELFBPOWL с JBLPOWL с SFM

Доходность на риск

AVAV vs. POWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVAV
Ранг доходности на риск AVAV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
POWL
Ранг доходности на риск POWL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVAV c POWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVAVPOWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
6.03

-6.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
4.85

-4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.60

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

11.71

-11.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

36.97

-37.26

AVAV vs. POWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа POWL равного 6.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и POWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVAV и POWL

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и POWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVAVPOWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-73.10%

+11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.45%

-30.88%

-30.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.45%

-55.76%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.45%

-55.76%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-68.85%

+7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.38%

-8.45%

-49.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.71%

-36.09%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.44%

9.76%

+24.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и POWL

AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Powell Industries, Inc. (POWL) с волатильностью 19.86%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVAVPOWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.86%

19.86%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.90%

44.83%

+13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.35%

59.91%

+14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.01%

64.36%

-8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.05%

54.84%

-2.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и POWL

AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVAV
AeroVironment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWL
Powell Industries, Inc.		0.12%0.34%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и POWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-10.80M
296.62M
(AVAV) Общая выручка
(POWL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AVAV and POWL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVAV has higher volatility (26.86%) compared to POWL (19.86%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs POWL's -73.10%.

POWL currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVAV и POWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор