Сравнение AVAV с PH
AVAV (AeroVironment, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AVAV in Aerospace & Defense, PH in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 25.12%/yr for PH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 18.47% против 25.12% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам AVAV и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between AVAV and PH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between AVAV and PH has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
PH:
$115.65B
AVAV:
-$4.63
PH:
$27.11
AVAV:
6.94
PH:
5.53
AVAV:
1.95
PH:
7.43
AVAV:
$1.19B
PH:
$20.99B
AVAV:
$104.63M
PH:
$7.81B
AVAV:
-$242.06M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. PH — Ранг доходности на риск
AVAV
PH
Сравнение AVAV c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.90 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 5.64 | -5.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и PH
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -66.92% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -19.34% | -42.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -26.79% | -34.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -28.64% | -32.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -54.68% | -6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -11.49% | -46.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -15.33% | -13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 6.52% | +27.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и PH
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 7.58% | +19.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 18.96% | +38.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 25.10% | +49.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 28.68% | +27.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 31.70% | +20.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и PH
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and PH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор