Сравнение AVAV с JOBY
AVAV (AeroVironment, Inc.) and JOBY (Joby Aviation, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AVAV in Aerospace & Defense, JOBY in Airports & Air Services. Over the past 3 years, AVAV returned 20.96%/yr vs 5.42%/yr for JOBY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и JOBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVAV показывает доходность -29.48%, а JOBY немного ниже – -30.68%.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
JOBY
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- -30.68%
- 6 месяцев
- -38.38%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и JOBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -40.64% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -30.68% | 62.36% | 22.26% | 98.51% | -54.11% | -31.26% |
Correlation
The correlation between AVAV and JOBY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between AVAV and JOBY shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
JOBY:
$8.63B
AVAV:
-$4.63
JOBY:
-$1.10
AVAV:
6.94
JOBY:
102.48
AVAV:
1.95
JOBY:
4.41
AVAV:
$1.19B
JOBY:
$77.67M
AVAV:
$104.63M
JOBY:
$8.72M
AVAV:
-$242.06M
JOBY:
-$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. JOBY — Ранг доходности на риск
AVAV
JOBY
Сравнение AVAV c JOBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | JOBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.05 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 0.09 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и JOBY
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и JOBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -76.27% | +14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -61.06% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -61.06% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -55.13% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -50.36% | +21.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 36.83% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и JOBY
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Joby Aviation, Inc. (JOBY) с волатильностью 22.37%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 22.37% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 51.20% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 78.50% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 80.72% | -24.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 80.72% | -28.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и JOBY
Ни AVAV, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и JOBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and JOBY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to JOBY (22.37%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs JOBY's -76.27%.
JOBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и JOBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор