Сравнение AVAV с ASML
AVAV (AeroVironment, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 18.47% против 36.00% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 24.09%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам AVAV и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between AVAV and ASML is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between AVAV and ASML shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
ASML:
$718.77B
AVAV:
-$4.63
ASML:
€25.86
AVAV:
6.94
ASML:
18.51
AVAV:
1.95
ASML:
29.83
AVAV:
$1.19B
ASML:
€33.69B
AVAV:
$104.63M
ASML:
€17.72B
AVAV:
-$242.06M
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. ASML — Ранг доходности на риск
AVAV
ASML
Сравнение AVAV c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.45 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 7.83 | -7.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 21.08 | -21.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и ASML
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -90.00% | +28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -17.85% | -43.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -45.38% | -16.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -56.84% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -56.84% | -4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -1.89% | -56.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -28.12% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 6.63% | +27.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и ASML
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 17.27%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 17.27% | +9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 34.58% | +23.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 42.75% | +31.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 42.44% | +13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 38.72% | +13.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и ASML
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and ASML have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to ASML (17.27%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор