Сравнение AVANX с BCSVX
AVANX (Avantis International Small Cap Value Fund Class G) and BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, AVANX returned 28.36%/yr vs 0.57%/yr for BCSVX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVANX и BCSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVANX показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -11.61%.
AVANX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 16.63%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 43.97%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCSVX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -11.61%
- 6 месяцев
- -13.04%
- 1 год
- -20.97%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- 7.19%
Сравнение доходности по годам AVANX и BCSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVANX Avantis International Small Cap Value Fund Class G | 16.63% | 48.78% | 8.80% | 17.17% | -7.66% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -11.61% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -18.40% |
Correlation
The correlation between AVANX and BCSVX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between AVANX and BCSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVANX vs. BCSVX — Ранг доходности на риск
AVANX
BCSVX
Сравнение AVANX c BCSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVANX | BCSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.81 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.62 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | -1.19 | +15.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVANX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | -1.20 | +4.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.44 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок AVANX и BCSVX
Максимальная просадка AVANX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVANX и BCSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVANX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -43.93% | +18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -32.35% | +19.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.83% | -32.35% | +18.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -26.37% | +25.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -12.12% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 16.88% | -13.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVANX и BCSVX
Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) составляет 4.50%, в то время как у Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что AVANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVANX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.93% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 13.76% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 16.90% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 18.67% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.13% | -0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVANX и BCSVX
Дивидендная доходность AVANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности BCSVX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANX Avantis International Small Cap Value Fund Class G | 9.31% | 10.86% | 4.74% | 3.87% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
AVANX and BCSVX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (4.93%) compared to AVANX (4.50%). In terms of maximum drawdown, AVANX dropped -25.35% vs BCSVX's -43.93%.
AVANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVANX и BCSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор