PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVANX с BCSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVANX с BCSVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AVANX (Avantis International Small Cap Value Fund Class G) and BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, AVANX returned 27.09%/yr vs -1.88%/yr for BCSVX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AVANX и BCSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVANX показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -17.35%.

AVANX

1 день
-0.86%
1 месяц
-4.86%
С начала года
12.47%
6 месяцев
11.92%
1 год
38.74%
3 года*
27.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCSVX

1 день
0.10%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-17.35%
6 месяцев
-17.49%
1 год
-27.63%
3 года*
-1.88%
5 лет*
-5.22%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVANX и BCSVX

2026 (YTD)2025202420232022
AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G		12.47%48.78%8.80%17.17%-7.66%
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		-17.35%-2.30%8.17%20.04%-15.80%

Correlation

The correlation between AVANX and BCSVX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.68

The correlation between AVANX and BCSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund Class G

Brown Capital Management International Small Company Fund

Часто сравнивают с AVANX:
AVANX с OBIIXAVANX с WCMSXAVANX с VISAXAVANX с DFISXAVANX с MIDLXAVANX с KGGIXAVANX с BINCX
Часто сравнивают с BCSVX:
BCSVX с ACINXBCSVX с VWOBCSVX с SCHABCSVX с VEABCSVX с FTECBCSVX с SPYBCSVX с BCSSX

Доходность на риск

AVANX vs. BCSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVANX
Ранг доходности на риск AVANX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVANX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVANX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVANX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVANX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVANX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BCSVX
Ранг доходности на риск BCSVX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSVX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSVX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSVX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVANX c BCSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVANXBCSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
-1.64

+4.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
-2.35

+5.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.74

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

-0.85

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

-1.54

+13.19

AVANX vs. BCSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVANX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа BCSVX равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVANX и BCSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVANX и BCSVX

Максимальная просадка AVANX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVANX и BCSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVANXBCSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-43.93%

+18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-32.35%

+19.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-32.35%

+18.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-31.15%

+26.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-12.20%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

17.96%

-14.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AVANX и BCSVX

Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что AVANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVANXBCSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.21%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

14.19%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

17.07%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

18.74%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

17.06%

+0.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVANX и BCSVX

Дивидендная доходность AVANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности BCSVX в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G		9.66%10.86%4.74%3.87%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%5.07%0.74%0.30%0.31%

Часто задаваемые вопросы

AVANX and BCSVX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVANX has higher volatility (6.40%) compared to BCSVX (5.21%). In terms of maximum drawdown, AVANX dropped -25.35% vs BCSVX's -43.93%.

AVANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVANX и BCSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор