PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVALX с SHRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVALX с SHRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVALX (Aegis Value Fund) and SHRIX (Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I) are both mutual funds - AVALX is a Small Cap Value Equities fund managed by Aegis, while SHRIX is a Multistrategy fund actively managed by Stone Ridge. Over the past 5 years, AVALX returned 21.88%/yr vs 9.03%/yr for SHRIX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. AVALX charges 1.50%/yr vs 1.76%/yr for SHRIX.

Доходность

Сравнение доходности AVALX и SHRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVALX показывает доходность 21.92%, что значительно выше, чем у SHRIX с доходностью 1.46%.

AVALX

1 день
1.28%
1 месяц
1.25%
С начала года
21.92%
6 месяцев
24.36%
1 год
58.85%
3 года*
34.33%
5 лет*
21.88%
10 лет*
20.56%

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.46%
6 месяцев
2.18%
1 год
12.44%
3 года*
13.31%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVALX и SHRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVALX
Aegis Value Fund		21.92%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-16.95%24.04%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		1.46%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%6.86%4.58%2.81%-7.49%

Correlation

The correlation between AVALX and SHRIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aegis Value Fund

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с DFSVXAVALX с TASCXAVALX с HWSIXAVALX с SPY
Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с SRRIXSHRIX с SRDAXSHRIX с CSQAXSHRIX с QRPNXSHRIX с RYMQXSHRIX с SYMIXSHRIX с CBYYX

Доходность на риск

AVALX vs. SHRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVALX c SHRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVALXSHRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
5.28

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
6.10

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

4.89

-3.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.34

6.67

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.89

23.33

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVALX vs. SHRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 3.66, что ниже коэффициента Шарпа SHRIX равного 5.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и SHRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVALXSHRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

5.28

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.45

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.93

-0.39

Просадки

Сравнение просадок AVALX и SHRIX

Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки SHRIX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и SHRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVALXSHRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.72%

-14.34%

-59.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-1.87%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

-6.91%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

-12.69%

-19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.44%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-2.06%

-8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.53%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и SHRIX

Aegis Value Fund (AVALX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что AVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVALXSHRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

0.25%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

2.03%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

2.37%

+14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

6.26%

+15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

6.29%

+15.88%

Сравнение комиссий AVALX и SHRIX

AVALX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии SHRIX в 1.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и SHRIX

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности SHRIX в 10.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		1.92%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.77%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVALX and SHRIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVALX has higher volatility (3.09%) compared to SHRIX (0.25%). In terms of maximum drawdown, AVALX dropped -73.72% vs SHRIX's -14.34%.

SHRIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.28 vs 3.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVALX и SHRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор