Сравнение SHRIX с GIMMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX).

SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. GIMMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SHRIX и GIMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRIX и GIMMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I	0.00%	10.70%	16.73%	21.07%	-3.37%	1.88%	6.86%	4.58%	2.81%	-7.49%
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund	0.28%	15.44%	-4.85%	2.78%	-4.72%	6.14%	6.45%	7.60%	-3.51%	-0.00%

Доходность по периодам

SHRIX

1 день: 0.00%

1 месяц: -1.44%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 3.04%

1 год: 12.33%

3 года*: 14.16%

5 лет*: 8.98%

10 лет*: —

GIMMX

1 день: 0.84%

1 месяц: -2.25%

С начала года: 0.28%

6 месяцев: 1.94%

1 год: 9.92%

3 года*: 4.34%

5 лет*: 2.87%

10 лет*: 2.80%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Название символа

Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund

Часто сравнивают с SHRIX:

SHRIX с QRPNX SHRIX с CBYYX SHRIX с QDSIX SHRIX с CSQAX SHRIX с FCRIX SHRIX с RYMQX SHRIX с SRDAX

Часто сравнивают с GIMMX:

GIMMX с VOO GIMMX с BAMBX GIMMX с QRPNX GIMMX с GSPKX GIMMX с GCIIX GIMMX с GICIX GIMMX с TMSRX

Сравнение комиссий SHRIX и GIMMX

SHRIX берет комиссию в 1.76%, что меньше комиссии GIMMX в 1.93%.

GIMMX

Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund

SHRIX

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Доходность на риск

SHRIX vs. GIMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHRIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GIMMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRIX c GIMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SHRIX	GIMMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	5.22	1.16	+4.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	6.05	1.70	+4.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	4.39	1.23	+3.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.65	2.35	+4.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	58.02	7.38	+50.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRIX vs. GIMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRIX на текущий момент составляет 5.22, что выше коэффициента Шарпа GIMMX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRIX и GIMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SHRIX	GIMMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.22	1.16	+4.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.44	0.49	+0.95
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.52	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.91	0.40	+0.51

Корреляция

Корреляция между SHRIX и GIMMX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRIX и GIMMX

Дивидендная доходность SHRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности GIMMX в 8.35%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I	10.92%	10.92%	14.34%	12.34%	3.89%	4.61%	6.34%	5.06%	5.09%	0.35%	0.00%	0.00%
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund	8.35%	8.38%	5.08%	3.43%	0.42%	0.00%	0.00%	0.97%	0.00%	0.00%	1.83%	0.72%

Просадки

Сравнение просадок SHRIX и GIMMX

Максимальная просадка SHRIX за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки GIMMX в -12.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRIX и GIMMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SHRIX	GIMMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.34%	-12.67%	-1.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.87%	-4.18%	+2.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-12.69%	-12.67%	-0.02%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-12.67%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.87%	-3.38%	+1.51%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.08%	-4.24%	+2.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.21%	1.33%	-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRIX и GIMMX

Текущая волатильность для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) составляет 1.93%, в то время как у Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что SHRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SHRIX	GIMMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.93%	2.60%	-0.67%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.13%	7.52%	-5.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.40%	8.45%	-6.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.26%	5.88%	+0.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.35%	5.45%	+0.90%

Сравнение SHRIX с GIMMX

Доходность

Сравнение доходности SHRIX и GIMMX

Сравнение доходности по годам SHRIX и GIMMX

Доходность по периодам

SHRIX

GIMMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SHRIX и GIMMX

Доходность на риск

SHRIX vs. GIMMX — Ранг доходности на риск

SHRIX

GIMMX

Сравнение SHRIX c GIMMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SHRIX vs. GIMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRIX и GIMMX

Просадки

Сравнение просадок SHRIX и GIMMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SHRIX и GIMMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)