PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRIX с SRDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRIX с SRDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX).

SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. SRDAX управляется STONE RIDGE. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SHRIX и SRDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRIX и SRDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		0.00%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%0.55%
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		2.84%0.37%8.46%19.56%2.03%10.62%1.97%

Доходность по периодам

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.04%
1 год
12.33%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—

SRDAX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.51%
1 год
2.74%
3 года*
8.17%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с QRPNXSHRIX с CBYYXSHRIX с QDSIXSHRIX с CSQAXSHRIX с FCRIXSHRIX с GIMMXSHRIX с RYMQX
Часто сравнивают с SRDAX:
SRDAX с QDSIXSRDAX с FSMSXSRDAX с GAFYXSRDAX с CBYYXSRDAX с QSPRXSRDAX с QRPRXSRDAX с ARBIX

Сравнение комиссий SHRIX и SRDAX

SHRIX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии SRDAX в 1.27%.

SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

Доходность на риск

SHRIX vs. SRDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SRDAX
Ранг доходности на риск SRDAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRDAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRDAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRDAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRIX c SRDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRIXSRDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.22

0.59

+4.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.05

0.71

+5.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.39

1.13

+3.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.65

0.48

+6.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.02

0.96

+57.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRIX vs. SRDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRIX на текущий момент составляет 5.22, что выше коэффициента Шарпа SRDAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRIX и SRDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRIXSRDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22

0.59

+4.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

1.14

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.21

-0.30

Корреляция

Корреляция между SHRIX и SRDAX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRIX и SRDAX

Дивидендная доходность SHRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности SRDAX в 8.30%

TTM202520242023202220212020201920182017
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.92%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		8.30%8.53%8.16%14.97%3.22%8.99%3.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHRIX и SRDAX

Максимальная просадка SHRIX за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки SRDAX в -11.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRIX и SRDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRIXSRDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-11.90%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-5.89%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.69%

-11.90%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.29%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-2.41%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

3.05%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRIX и SRDAX

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что SHRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRIXSRDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

0.84%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

2.56%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

4.52%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

7.03%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

6.87%

-0.52%