- Эмитент
- Stone Ridge
- Дата выпуска
- 1 февр. 2013 г.
- Категория
- Multistrategy
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции SHRIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,541.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) показал доход в 1.46% с начала года и 12.44% за последние 12 месяцев.
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SHRIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 27 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SHRIX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 8 сент. 2017 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.79% | 0.67% | -1.44% | 0.67% | 0.67% | 0.11% | 1.46% | ||||||
| 2025 | -0.56% | 0.11% | -1.12% | 0.68% | 0.68% | 1.03% | 1.70% | 2.12% | 2.51% | 1.21% | 1.09% | 0.82% | 10.70% |
| 2024 | 1.59% | 1.45% | 0.90% | 0.89% | 0.11% | 0.97% | 1.56% | 2.75% | 1.96% | 0.43% | 1.51% | 1.48% | 16.73% |
| 2023 | 2.06% | 1.90% | 1.10% | 1.77% | 1.74% | 1.74% | 1.37% | 2.14% | 1.20% | 2.34% | 1.52% | 0.40% | 21.07% |
| 2022 | 0.45% | 0.22% | -0.06% | 0.00% | -0.11% | -0.30% | 0.57% | 1.14% | -11.81% | 3.72% | 2.72% | 0.89% | -3.37% |
| 2021 | 0.22% | -0.77% | 0.74% | 0.44% | 0.66% | 0.25% | 0.55% | -0.98% | 0.94% | -0.44% | 0.67% | -0.40% | 1.88% |
Метрики бенчмарка
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I has an annualized alpha of 5.80%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 13, 2017.
- This fund captured 15.72% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.75%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.80%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.72%
- Участие в снижении
- -0.75%
Комиссия
Комиссия SHRIX составляет 1.76%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHRIX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.89 | 1.41 | +3.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.67 | 2.93 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.33 | 13.52 | +9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.97 | $1.28 | $1.09 | $0.32 | $0.41 | $0.58 | $0.46 | $0.46 | $0.03 |
Дивидендный доход | 10.77% | 10.92% | 14.34% | 12.34% | 3.89% | 4.61% | 6.34% | 5.06% | 5.09% | 0.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $1.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I показал максимальную просадку в 14.34%, зарегистрированную 8 сент. 2017 г.. Полное восстановление заняло 532 торговые сессии.
Текущая просадка Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2017 года2017 | -14.34%сент. 2017 г. | 2mo 17d | 2y 1mo | 2y 4moиюнь 2017 г. - окт. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -12.69%сент. 2022 г. | 11d | 6mo 26d | 7mo 7dсент. 2022 г. - апр. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.91%окт. 2024 г. | 2d | 22d | 24dокт. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.78%март 2025 г. | 2mo 28d | 5mo 23d | 8mo 21dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.09%июль 2024 г. | 8d | 1mo 1d | 1mo 9dиюнь 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| SHRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -56.78% | +42.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -9.10% | +7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.91% | -18.90% | +11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.69% | -25.43% | +12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.74% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -10.72% | +8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.97% | -1.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SHRIX
Добавьте Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHRIX