PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRIX с QRPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRIX с QRPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX).

SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SHRIX и QRPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRIX и QRPNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		0.00%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%6.86%4.58%-0.32%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%

Доходность по периодам

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.04%
1 год
12.33%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с CBYYXSHRIX с QDSIXSHRIX с CSQAXSHRIX с FCRIXSHRIX с GIMMXSHRIX с RYMQXSHRIX с SRDAX
Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с VVOAXQRPNX с QSPNXQRPNX с TNMAXQRPNX с FABZXQRPNX с FCRIX

Сравнение комиссий SHRIX и QRPNX

SHRIX берет комиссию в 1.76%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Доходность на риск

SHRIX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRIX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRIXQRPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.22

1.80

+3.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.05

2.22

+3.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.39

1.36

+3.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.65

1.91

+4.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.02

6.45

+51.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRIX vs. QRPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRIX на текущий момент составляет 5.22, что выше коэффициента Шарпа QRPNX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRIX и QRPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRIXQRPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22

1.80

+3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

1.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.73

+0.18

Корреляция

Корреляция между SHRIX и QRPNX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRIX и QRPNX

Дивидендная доходность SHRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности QRPNX в 1.04%

TTM202520242023202220212020201920182017
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.92%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHRIX и QRPNX

Максимальная просадка SHRIX за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRIX и QRPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRIXQRPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-28.78%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-10.79%

+8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.69%

-11.22%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.47%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-8.01%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

3.26%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRIX и QRPNX

Текущая волатильность для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) составляет 1.93%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что SHRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRIXQRPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

2.56%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

6.48%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

11.41%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

11.69%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

10.33%

-3.98%