Сравнение AVALX с RYPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и Royce Opportunity Fund (RYPNX).
AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. RYPNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 19 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AVALX и RYPNX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, AVALX показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у RYPNX с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции RYPNX по среднегодовой доходности: 21.90% против 13.31% соответственно.
AVALX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 16.01%
- 6 месяцев
- 25.92%
- 1 год
- 91.87%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- 25.44%
- 10 лет*
- 21.90%
RYPNX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 55.97%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам AVALX и RYPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 16.01% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
RYPNX Royce Opportunity Fund | 7.57% | 11.95% | 10.20% | 19.72% | -17.19% | 30.34% | 26.52% | 28.24% | -20.10% | 21.69% |
Корреляция
Корреляция между AVALX и RYPNX составляет 0.72 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий AVALX и RYPNX
AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RYPNX в 1.21%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVALX vs. RYPNX — Ранг доходности на риск
AVALX
RYPNX
Сравнение AVALX c RYPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Royce Opportunity Fund (RYPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVALX | RYPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.37 | 1.31 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.02 | 1.89 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.25 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 2.37 | +3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.72 | 8.94 | +17.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVALX | RYPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 1.31 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.26 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.53 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AVALX и RYPNX
Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки RYPNX в -69.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и RYPNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVALX | RYPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -69.31% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -12.01% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | -30.77% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -50.61% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -5.69% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -10.72% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 4.25% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и RYPNX
Текущая волатильность для Aegis Value Fund (AVALX) составляет 5.37%, в то время как у Royce Opportunity Fund (RYPNX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVALX | RYPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 7.77% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 16.48% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 27.15% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 24.27% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 25.29% | -2.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и RYPNX
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности RYPNX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 2.02% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
RYPNX Royce Opportunity Fund | 8.95% | 9.63% | 7.95% | 4.52% | 5.12% | 22.51% | 0.00% | 1.57% | 10.21% | 14.91% | 6.89% | 10.04% |