Сравнение AVALX с MMNIX
AVALX (Aegis Value Fund) and MMNIX (Miller Market Neutral Income Fund Class I) are both mutual funds - AVALX is a Small Cap Value Equities fund managed by Aegis, while MMNIX is a Equity Market Neutral fund actively managed by Miller. Over the past year, AVALX returned 58.85% vs 9.63% for MMNIX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. AVALX charges 1.50%/yr vs 1.69%/yr for MMNIX.
Доходность
Сравнение доходности AVALX и MMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVALX показывает доходность 21.92%, что значительно выше, чем у MMNIX с доходностью 3.47%.
AVALX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 24.36%
- 1 год
- 58.85%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 20.56%
MMNIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 9.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVALX и MMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 21.92% | 67.06% | 9.50% |
MMNIX Miller Market Neutral Income Fund Class I | 3.47% | 10.04% | 9.56% |
Correlation
The correlation between AVALX and MMNIX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between AVALX and MMNIX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVALX vs. MMNIX — Ранг доходности на риск
AVALX
MMNIX
Сравнение AVALX c MMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVALX | MMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 2.82 | -1.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.34 | 20.83 | -13.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.89 | 89.27 | -63.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVALX | MMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 6.14 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 5.53 | -5.00 |
Просадки
Сравнение просадок AVALX и MMNIX
Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки MMNIX в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и MMNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVALX | MMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -0.49% | -73.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -0.46% | -7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.09% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -0.06% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.11% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и MMNIX
Aegis Value Fund (AVALX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что AVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVALX | MMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 0.42% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 1.12% | +11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 1.56% | +15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 1.74% | +20.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 1.74% | +20.43% |
Сравнение комиссий AVALX и MMNIX
AVALX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии MMNIX в 1.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и MMNIX
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности MMNIX в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 1.92% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
MMNIX Miller Market Neutral Income Fund Class I | 4.75% | 5.03% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVALX and MMNIX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVALX has higher volatility (3.09%) compared to MMNIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, AVALX dropped -73.72% vs MMNIX's -0.49%.
MMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.14 vs 3.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVALX и MMNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор