PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MMNIX с GONIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMNIX с GONIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MMNIX (Miller Market Neutral Income Fund Class I) and GONIX (Gotham Neutral Fund Institutional Class) are both Equity Market Neutral funds. Both are actively managed. Over the past year, MMNIX returned 9.08% vs 1.43% for GONIX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. MMNIX charges 1.69%/yr vs 1.51%/yr for GONIX.

Доходность

Сравнение доходности MMNIX и GONIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) и Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMNIX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у GONIX с доходностью -0.80%.

MMNIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
3.84%
С начала года
4.31%
1 год
9.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GONIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
0.54%
С начала года
-0.80%
1 год
1.43%
3 года*
9.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMNIX и GONIX

2026 (YTD)20252024
MMNIX
Miller Market Neutral Income Fund Class I		4.31%10.04%9.56%
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		-0.80%7.13%17.70%

Correlation

The correlation between MMNIX and GONIX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Market Neutral Income Fund Class I

Gotham Neutral Fund Institutional Class

Часто сравнивают с MMNIX:
MMNIX с IALTMMNIX с BRGOXMMNIX с BGCKXMMNIX с BDMAXMMNIX с QMNIXMMNIX с QQMNXMMNIX с JAKRX
Часто сравнивают с GONIX:
GONIX с GARIXGONIX с GTRFXGONIX с BGCKXGONIX с GVALXGONIX с BRGOXGONIX с GENIXGONIX с QQMNX

Доходность на риск

MMNIX vs. GONIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMNIX
Ранг доходности на риск MMNIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMNIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMNIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GONIX
Ранг доходности на риск GONIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GONIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GONIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GONIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GONIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GONIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMNIX c GONIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) и Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMNIXGONIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.64
0.24

+5.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.99
0.38

+9.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.58

1.04

+1.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.63

0.34

+19.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

82.57

0.79

+81.77

MMNIX vs. GONIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMNIX на текущий момент составляет 5.64, что выше коэффициента Шарпа GONIX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMNIX и GONIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMNIX и GONIX

Максимальная просадка MMNIX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки GONIX в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMNIX и GONIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMNIXGONIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-24.52%

+24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.46%

-3.99%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.93%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-7.32%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

1.73%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MMNIX и GONIX

Текущая волатильность для Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) составляет 0.47%, в то время как у Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что MMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GONIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMNIXGONIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

1.84%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

4.72%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60%

5.69%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.74%

6.34%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.74%

6.51%

-4.77%

Сравнение комиссий MMNIX и GONIX

MMNIX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии GONIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMNIX и GONIX

Дивидендная доходность MMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности GONIX в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		0.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%
MMNIX
Miller Market Neutral Income Fund Class I		4.54%5.03%4.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMNIX and GONIX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GONIX has higher volatility (1.84%) compared to MMNIX (0.47%). In terms of maximum drawdown, MMNIX dropped -0.49% vs GONIX's -24.52%.

MMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.64 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMNIX и GONIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор