PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMNIX с QQMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMNIX с QQMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX).

MMNIX - это активно управляемый фонд от Miller. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. QQMNX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MMNIX и QQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMNIX и QQMNX

2026 (YTD)20252024
MMNIX
Miller Market Neutral Income Fund Class I		1.36%10.04%9.56%
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares		1.46%10.27%17.72%

Доходность по периодам

С начала года, MMNIX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у QQMNX с доходностью 1.46%.

MMNIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.37%
С начала года
1.36%
6 месяцев
3.96%
1 год
8.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQMNX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.46%
6 месяцев
5.72%
1 год
8.14%
3 года*
10.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Market Neutral Income Fund Class I

Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MMNIX:
MMNIX с IALTMMNIX с BRGOXMMNIX с BGCKXMMNIX с GONIXMMNIX с BDMAXMMNIX с QMNNXMMNIX с QMNIX
Часто сравнивают с QQMNX:
QQMNX с SPYQQMNX с BDMIXQQMNX с BRGOXQQMNX с PBAIXQQMNX с GONIXQQMNX с BGCKXQQMNX с QMNNX

Сравнение комиссий MMNIX и QQMNX

MMNIX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии QQMNX в 1.86%.

QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares
MMNIX
Miller Market Neutral Income Fund Class I

Доходность на риск

MMNIX vs. QQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMNIX
Ранг доходности на риск MMNIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMNIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMNIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
QQMNX
Ранг доходности на риск QQMNX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMNX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMNX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMNX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMNX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMNIX c QQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMNIXQQMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.22

1.26

+3.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.11

1.93

+7.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.40

1.28

+1.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

18.73

1.86

+16.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

85.65

5.54

+80.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMNIX vs. QQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMNIX на текущий момент составляет 5.22, что выше коэффициента Шарпа QQMNX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMNIX и QQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMNIXQQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22

1.26

+3.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.34

0.91

+4.43

Корреляция

Корреляция между MMNIX и QQMNX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMNIX и QQMNX

Дивидендная доходность MMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности QQMNX в 1.72%

TTM20252024202320222021
MMNIX
Miller Market Neutral Income Fund Class I		4.85%5.03%4.74%0.00%0.00%0.00%
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares		1.72%1.74%1.86%5.94%11.53%20.33%

Просадки

Сравнение просадок MMNIX и QQMNX

Максимальная просадка MMNIX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки QQMNX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMNIX и QQMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMNIXQQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-17.50%

+17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.46%

-4.37%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.54%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-4.94%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

1.47%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MMNIX и QQMNX

Текущая волатильность для Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) составляет 0.46%, в то время как у Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что MMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMNIXQQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

1.01%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

5.02%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71%

6.48%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.76%

13.72%

-11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

13.72%

-11.96%