- Эмитент
- Miller
- Дата выпуска
- 29 дек. 2023 г.
- Категория
- Equity Market Neutral
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MMNIX
Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции MMNIX — $11.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) показал доход в 3.47% с начала года и 9.63% за последние 12 месяцев.
Miller Market Neutral Income Fund Class I
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 9.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MMNIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 93% месяцев были с положительной доходностью, а 7% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.4%. Самая длинная серия побед составила 22 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении MMNIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 7 мар. 2024 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 25 нояб. 2024 г. с доходностью -0.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.37% | 0.36% | -0.37% | 1.26% | 0.71% | 0.09% | 3.47% | ||||||
| 2025 | 0.77% | 0.85% | 0.87% | 0.66% | 0.74% | 0.68% | 0.74% | 0.73% | 1.03% | 1.00% | 0.72% | 0.83% | 10.04% |
| 2024 | 0.30% | 0.30% | 1.40% | -0.20% | 1.19% | 0.71% | 1.07% | 1.06% | 1.60% | 0.28% | 0.85% | 0.61% | 9.56% |
Метрики бенчмарка
Miller Market Neutral Income Fund Class I has an annualized alpha of 10.21%, beta of -0.02, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2024.
- This fund captured 22.58% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -20.82%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.21%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 22.58%
- Участие в снижении
- -20.82%
Комиссия
Комиссия MMNIX составляет 1.69%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MMNIX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MMNIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.82 | 1.41 | +1.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.83 | 2.93 | +17.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 89.27 | 13.52 | +75.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Miller Market Neutral Income Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.55 | $0.50 |
Дивидендный доход | 4.75% | 5.03% | 4.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Miller Market Neutral Income Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.55 |
| 2024 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Miller Market Neutral Income Fund Class I показал максимальную просадку в 0.49%, зарегистрированную 16 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.
Текущая просадка Miller Market Neutral Income Fund Class I составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2024 года2024 | -0.49%апр. 2024 г. | 6d | 17d | 23dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.46%апр. 2026 г. | 1mo 7d | 11d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.39%июль 2024 г. | 7d | 9d | 16dиюнь 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.29%авг. 2024 г. | 3d | 9d | 12dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.28%нояб. 2024 г. | 0s | 11d | 11dнояб. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Показатели просадок
| MMNIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -56.78% | +56.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | -9.10% | +8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.74% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -10.72% | +10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 1.97% | -1.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MMNIX
Добавьте Miller Market Neutral Income Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MMNIX