PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMNIX с QMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMNIX с QMNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX).

MMNIX - это активно управляемый фонд от Miller. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. QMNIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MMNIX и QMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMNIX и QMNIX

2026 (YTD)20252024
MMNIX
Miller Market Neutral Income Fund Class I		1.45%10.04%9.56%
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		-3.36%26.54%24.53%

Доходность по периодам

С начала года, MMNIX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у QMNIX с доходностью -3.36%.

MMNIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.45%
6 месяцев
4.06%
1 год
8.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMNIX

1 день
0.50%
1 месяц
0.25%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
2.43%
1 год
11.48%
3 года*
21.07%
5 лет*
18.62%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Market Neutral Income Fund Class I

AQR Equity Market Neutral Fund Class I

Часто сравнивают с MMNIX:
MMNIX с IALTMMNIX с BRGOXMMNIX с BGCKXMMNIX с GONIXMMNIX с BDMAXMMNIX с QQMNXMMNIX с QMNNX
Часто сравнивают с QMNIX:
QMNIX с QLEIXQMNIX с ADAIXQMNIX с AQMIXQMNIX с QSPIXQMNIX с SPYQMNIX с BDMIXQMNIX с VOO

Сравнение комиссий MMNIX и QMNIX

MMNIX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии QMNIX в 5.48%.

QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I
MMNIX
Miller Market Neutral Income Fund Class I

Доходность на риск

MMNIX vs. QMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMNIX
Ранг доходности на риск MMNIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMNIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMNIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
QMNIX
Ранг доходности на риск QMNIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMNIX c QMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMNIXQMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.13

1.86

+3.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.87

2.52

+6.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.36

+1.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

19.17

2.13

+17.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

89.53

5.42

+84.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMNIX vs. QMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMNIX на текущий момент составляет 5.13, что выше коэффициента Шарпа QMNIX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMNIX и QMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMNIXQMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.13

1.86

+3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.38

0.91

+4.47

Корреляция

Корреляция между MMNIX и QMNIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMNIX и QMNIX

Дивидендная доходность MMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности QMNIX в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMNIX
Miller Market Neutral Income Fund Class I		4.85%5.03%4.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		1.46%1.41%6.10%21.48%5.95%1.39%17.42%3.83%0.48%3.48%1.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок MMNIX и QMNIX

Максимальная просадка MMNIX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки QMNIX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMNIX и QMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMNIXQMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-38.80%

+38.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.46%

-5.43%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-3.67%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-10.39%

+10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

2.14%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MMNIX и QMNIX

Текущая волатильность для Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) составляет 0.46%, в то время как у AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что MMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMNIXQMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

1.35%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.15%

4.16%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71%

6.32%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.76%

9.50%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

8.22%

-6.46%