Сравнение AVALX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AVALX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVALX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, AVALX показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции HWSAX по среднегодовой доходности: 21.84% против 9.96% соответственно.
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVALX и HWSAX
AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
AVALX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
AVALX
HWSAX
Сравнение AVALX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVALX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.51 | 0.78 | +2.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.14 | 1.22 | +2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.17 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 1.17 | +4.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.42 | 4.34 | +23.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVALX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | 0.78 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.42 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.41 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между AVALX и HWSAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и HWSAX
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок AVALX и HWSAX
Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, примерно равная максимальной просадке HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVALX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -72.14% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -16.44% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | -26.98% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -53.82% | +5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -1.09% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -11.03% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 4.43% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и HWSAX
Aegis Value Fund (AVALX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что AVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVALX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 4.45% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 12.99% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 23.99% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 21.71% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 24.65% | -2.32% |